Аутокорелација се односи на степен корелације истих променљивих између два узастопна временска интервала. Он мери како је заостала верзија вредности променљиве повезана са оригиналном верзијом променљиве у временској серији.
Аутокорелација, као статистички концепт, позната је и као серијска корелација. Често се користи са моделом ауторегресивног покретног просека (АРМА) и ауторегресивним интегрисаним моделом покретног просека (АРИМА). Анализа аутокорелације помаже у проналажењу периодичних образаца који се понављају, а који се могу користити као алат техничке анализе на тржиштима капитала Тржишта капитала Тржишта капитала су систем размене који преноси капитал од инвеститора који тренутно не требају њихова средства на појединце и.
Резиме
- Аутокорелација, позната и као серијска корелација, односи се на степен корелације истих променљивих између два узастопна временска интервала.
- Вредност аутокорелације се креће од -1 до 1. Вредност између -1 и 0 представља негативну аутокорелацију. Вредност између 0 и 1 представља позитивну аутокорелацију.
- Аутокорелација даје информације о тренду низа историјских података, тако да може бити корисна у техничкој анализи за тржиште капитала.
Како то ради
У многим случајевима је вредност променљиве у одређеном тренутку повезана са вредношћу променљиве у претходном тренутку. Анализа аутокорелације мери однос опажања између различитих временских тачака и на тај начин тражи образац или тренд током временских серија. На пример, температуре у различитим данима у месецу су аутоматски повезане.
Слично корелацији Корелација Корелација је статистичка мера односа две променљиве. Мера се најбоље користи у променљивим које показују линеарни међусобни однос. Уклапање података може се визуелно представити у табели. , аутокорелација може бити позитивна или негативна. Креће се од -1 (савршено негативна аутокорелација) до 1 (савршено позитивна аутокорелација). Позитивна аутокорелација значи да пораст примећен у временском интервалу доводи до пропорционалног повећања заосталог временског интервала.
Горе наведени пример температуре показује позитивну аутокорелацију. Температура следећег дана има тенденцију да расте када се повећава, а пада када пада током претходних дана.
Посматрања са позитивном аутокорелацијом могу се уцртати у глатку криву. Додавањем регресионе линије може се уочити да позитивну грешку прати још једна позитивна, а негативну грешку још једна негативна.
Супротно томе, негативна аутокорелација представља да пораст примећен у временском интервалу доводи до пропорционалног смањења заосталог временског интервала. Зацртавањем запажања регресионом линијом показује се да ће позитивну грешку пратити негативна и обрнуто.
Аутокорелација се може применити на различити број временских размака, што је познато као кашњење. Аутокорелација заостајања 1 мери корелацију између посматрања која су једнократно удаљена. На пример, да би се сазнала корелација између температура једног дана и одговарајућег дана у следећем месецу, требало би да се користи аутокорелација са заостајањем од 30 (претпостављајући 30 дана у том месецу).
Тест за аутокорелацију
Дурбин-Ватсон статистика се обично користи за тестирање аутокорелације. Може се применити на податке постављене статистичким софтвером. Исход Дурбин-Ватсон теста креће се од 0 до 4. Исход близу 2 значи врло низак ниво аутокорелације. Исход ближи 0 сугерише јачу позитивну аутокорелацију, а исход ближи 4 сугерише јачу негативну аутокорелацију.
Неопходно је тестирати аутокорелацију приликом анализе скупа историјских података. На пример, на тржишту акција, цене акција једног дана могу бити у великој корелацији са ценама другог дана. Међутим, пружа мало података за статистичку анализу података и не говори о стварним перформансама залиха.
Због тога је неопходно тестирати аутокорелацију историјских цена како би се утврдило у којој мери је промена цена само образац или је узрокована другим факторима. У финансијама је уобичајени начин уклањања утицаја аутокорелације коришћење процентуалних промена цена имовине уместо историјских цена саме по себи.
Аутокорелација и техничка анализа
Иако аутокорелацију треба избегавати како би се тачније применила даља анализа података, она и даље може бити корисна у техничкој анализи Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би се предвидела будућа цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности. , јер образац тражи из историјских података. Анализа аутокорелације може се применити заједно са анализом фактора импулса.
Технички аналитичар може путем аутокорелације да научи како на цену акција одређеног дана утичу цене претходних дана. Тако може да процени како ће се цена кретати у будућности.
Ако се цена акције са снажном позитивном аутокорелацијом повећавала неколико дана, аналитичар може разумно проценити да ће се будућа цена наставити кретати нагоре током последњих неколико дана. Аналитичар може да купује и држи акције кратко време да би профитирао од кретања цена нагоре.
Анализа аутокорелације даје само информације о краткорочним трендовима и мало говори о основама предузећа. Према томе, може се применити само за подршку трговини са кратким периодима држања.
Сродна читања
Финанце нуди сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификат Цертифиед Банкинг & Цредит Аналист (ЦБЦА) ™ акредитација је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање уговора, зајмове отплате и још много тога. програм сертификације за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:
- Модели структуре слободне арбитраже Арбитражни модели структуре слободне арбитраже Модели структуре слободне арбитраже (познати и као Модели без арбитраже) користе се за генерисање истинског стохастичког процеса генерисања каматних стопа путем
- Регресијска анализа Регресијска анализа Регресијска анализа је скуп статистичких метода који се користе за процену односа између зависне променљиве и једне или више независних променљивих. Може се користити за процену снаге односа између променљивих и за моделирање будућег односа између њих.
- Једноставан покретни просек Једноставан покретни просек (СМА) Једноставни покретни просек (СМА) односи се на просечну цену затварања акције током одређеног периода. Разлог због којег се просек назива „покретним“ је тај што је залиха
- Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности.
