Приступ напредног интерног рејтинга (АИРБ) алат је за мерење ризика за банкарске и финансијске институције који помаже у мерењу кредитног ризика Кредитни ризик Кредитни ризик је ризик од губитка који може настати услед пропуста било које стране да се придржава услови било ког финансијског уговора, пре свега,. То се врши према основним правилима Базела ИИ за институције и компаније које су се специјализовале за банкарство широм света.
Ризици неизвршења обавеза
Напредни интерни модели засновани на рејтингу помажу у одређивању ризика од неплаћања у различитим областима, укључујући:
- Губитак с обзиром на кашњење (ЛГД) Губитак с обзиром на кашњење (ЛГД) Губитак који је банка или зајмодавац претрпео када зајмопримац подмири (не враћа се) зајам назива се губитак с обзиром на заостатак. Губитак с обзиром на подразумевану вредност
- Изложеност према подразумевању (ЕАД)
- Вероватноћа неизвршења обавеза (ПД)
Три горе поменута поља помажу у утврђивању ризиком пондерисане имовине (РВА) Ризиком пондерисана имовина Ризиком пондерисана имовина је банкарски појам који се односи на систем класификације имовине који се користи за одређивање минималног капитала који банке треба да чувају као резерву за смањити ризик од несолвентности. Одржавање минималне количине капитала помаже у ублажавању ризика. који се израчунава у процентима на основу укупног потребног капитала. Они помажу у стварању структурног модела кредитног ризика који може помоћи у формулисању интерних приступа заснованих на рејтингу за управљање кредитним ризиком у банци. Модел помаже у избегавању замки и непотребних стресова на билансу стања банке који могу на крају угрозити ликвидност или дугорочну профитабилност финансијске институције у целини.
Приступи засновани на рејтингу помажу у одржавању контрола у различитим одељењима банака како би се осигурало да не претерују на било који специфичан начин.
Захтев за правило Базела ИИ
АИРБ системи су предложени у складу са Базел ИИ правилима о адекватности капитала. Базел ИИ је сет препорука за финансијске институције на глобалном нивоу који помажу у формирању банкарских закона и најбољих финансијских пракси.
Помаже у промовисању усклађености и ликвидности и заштити солвентности банака које су део светског тржишта. Базел ИИ је представљен 2004. године; међутим, Глобална финансијска криза 2008-2009. Глобална финансијска криза 2008-2009. Глобална финансијска криза 2008-2009. односи се на масовну финансијску кризу са којом се свет суочио од 2008. до 2009. године. Финансијска криза је учинила свој данак појединцима и институцијама широм света, са милиони Американаца су дубоко погођени. Финансијске институције почеле су тонути, многе су апсорбовали већи ентитети, а америчка влада била је приморана да понуди интервенције спасавања пре него што је Базел ИИ могао бити у потпуности спроведен.
Значај кредитног ризика
Као појединци који учествују у економији, многи од нас подижу хипотеку Хипотека Хипотека је кредит - који даје хипотекарни зајмодавац или банка - који омогућава појединцу да купи дом. Иако је могуће подићи зајмове како би се покрили целокупни трошкови куће, уобичајеније је зајам обезбедити за око 80% вредности куће. , зарадите новац и купујте робу и услуге. Сви ми имамо лични интерес да осигурамо да се финансијске институције придржавају одређених захтева за капиталним ризиком. Мерења кредитног ризика попут АИРБ помажу у спровођењу прописа и подстичу културу безбедности и одговорног управљања у финансијским институцијама.
АИРБ и други алати за управљање ризиком помажу у унапређивању поверења у тржишта и финансијски систем. Такође ствара позитиван ефекат подстицања инвестиција и промовисања позитивне слике о поузданости тржишта и система који чине окосницу привреде.
Ризици од напредног приступа заснованог на интерном рејтингу
Ниједна платформа за ублажавање финансијских ризика не долази без ризика који би је могао спречити да ради посао који је намеравала. Што се тиче АИРБ-а, пре 2008. године један од ризика је укључивао ризик да модел не може да обухвати одређене врсте дугорочних зајмова.
Након пада финансијског тржишта 2008. године, такође је утврђено да АИРБ није био адекватан у спречавању изложености системским проблемима у другим банкарским институцијама. Тестирање напрезања такође поништава многе компоненте АИРБ-а и мора се радити опрезно како се не би надјачала ефикасност АИРБ модела.
Кредитни ризик и модел АИРБ: Сажетак
- АИРБ је алат за мерење ризика за банкарске и финансијске институције који помаже у мерењу кредитног ризика.
- АИРБ систем предложен је према правилима о адекватности капитала из Базела ИИ, која помажу у унапређењу поверења, транспарентности и усклађености у системима тржишта капитала. Подстиче улагање и помаже у повећању самопоуздања и комфора инвеститора.
- АИРБ помаже у одржавању контрола у различитим одељењима банака како би се осигурало да не претерују.
- Алати за управљање ризиком су критична компонента тржишта капитала и помажу у одржавању здравих метода и пракси инвестирања. Такође помажу у промовисању поверења у тржишта и финансијски систем.
- АИРБ се може стратешки применити на агилни начин у различитим регионима света.
Више ресурса
Финанце је званични добављач сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање савеза, отплата зајма и још много тога. програм сертификације, осмишљен да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да би вам помогли да постанете финансијски аналитичар светске класе и унапредите своју каријеру у потпуности, ови додатни ресурси ће вам бити од велике помоћи:
- Базел ИИИ Базел ИИИ Споразум из Базела ИИИ је скуп финансијских реформи који је развио Базелски комитет за банкарски надзор (БЦБС), с циљем јачања
- Финансијска усклађеност Финансијска усклађеност Финансијска усклађеност је регулисање и примена закона и правила у финансијама и на тржиштима капитала. То се креће кроз читав финансијски
- Однос адекватности капитала (ЦАР) Однос адекватности капитала (ЦАР) Однос адекватности капитала поставља стандарде за банке гледајући на способност банке да плаћа обавезе и одговара на кредитне ризике и оперативне ризике. Банка која има добар ЦАР има довољно капитала да апсорбује потенцијалне губитке. Дакле, има мањи ризик да постане несолвентан и изгуби новац штедиша.
- Вероватноћа кашњења Вероватноћа кашњења Вероватноћа кашњења (ПД) је вероватноћа да дужник не испуни обавезе по отплати кредита и користи се за израчунавање очекиваног губитка од инвестиције.
