Овај ефикасни предложак границе и ЦАЛ-а показује како се конструише гранични оквир ЦАЛ-а и линијски графикон ЦАЛ-а како би се пронашао оптималан портфолио.
Испод је снимак екрана ефикасне границе и ЦАЛ шаблона:
Преузмите бесплатни образац
Унесите своје име и адресу е-поште у доњи образац и преузмите бесплатни образац одмах!
Ефикасна граница
Граница портфеља је граф који приказује све могуће портфеље са различитим комбинацијама тежине активе, са нивоима стандардне девијације портфеља графираним на к оси и очекиваним приносом портфолиа на и оси.
Линија за расподелу капитала (ЦАЛ)
Линија за расподелу капитала (ЦАЛ) је линија која графички приказује профил ризика и користи ризичне имовине и може се користити за проналажење оптималног портфеља.
Формула ЦАЛ линије је: Е (Р.ц) = Р.ф + С.стрσ (Р.ц)
Нагиб линије, С.стр, назива се Шарпов однос Схарпе коефицијент Схарпе коефицијент је мера приноса прилагођеног ризику, који упоређује вишак поврата улагања са стандардним одступањем приноса. Шарпов однос се обично користи за мерење перформанси инвестиције прилагођавањем њеног ризика. , или однос награде и ризика. Шарпов однос мери повећање очекиваног приноса по јединици додатне стандардне девијације.
Оптималан портфолио
Оптимални портфељ састоји се од ризичне имовине и оптималног ризичног портфеља имовине. Оптимални портфељ ризичне имовине је у тренутку када је ЦАЛ лиценца у додиру са ефикасном границом. Овај портфељ је оптималан јер је нагиб ЦАЛ-а највећи, што значи да постижемо највећи принос по додатној јединици ризика.
Још бесплатних шаблона
За више ресурса погледајте нашу библиотеку пословних шаблона да бисте преузели бројне бесплатне Екцел моделе, ПоверПоинт презентације и Ворд предлошке докумената.
- Предлошци за моделирање Екцел-а Предлошци Екцел-а и финансијског модела Преузмите бесплатне предлошке финансијског модела - Финансијска прорачунска таблица садржи образац финансијског модела са три извештаја, модел ДЦФ, распоред дуга, распоред амортизације, капиталне издатке, камате, буџете, трошкове, предвиђање, графиконе, графиконе, распореде , процена вредности, упоредива анализа предузећа, више Екцел шаблона
- ПоверПоинт шаблони за презентације
- Предлошци трансакционих докумената Бесплатни пословни предлошци за употребу у вашем личном или професионалном животу. Предлошци укључују Екцел, Ворд и ПоверПоинт. Они се могу користити за трансакције, правно, финансијско моделирање, финансијску анализу, пословно планирање и пословну анализу.
