Однос волатилности - преглед, врсте нестабилности и формула

Однос волатилности односи се на техничку меру промене цена дате хартије од вредности. Омогућава инвеститорима и трговцима да идентификују обрасце цена. Користи се у техничкој анализи Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик вредновања инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности. да разуме тренутни правац кретања цена хартије од вредности у односу на претходни дан или било који други задати период.

Однос волатилности

Резиме

  • Однос волатилности односи се на техничку меру промене цена дате хартије од вредности.
  • Волатилност је статистички алат који се користи за мерење дисперзије приноса који инвеститор остварује за одређени индекс безбедности.
  • Коефицијент волатилности обично се приказује на техничкој карти као једна линија.

Шта је нестабилност?

Волатилност је статистички алат који се користи за мерење дисперзије приноса који инвеститор остварује за одређени индекс безбедности. Хлапљивост је такође сигнал ризика. Обично, што је већа волатилност средства, то је већи ризик повезан са тим одређеним средством. Стандардна девијација или варијанса Анализа варијансе Анализа варијансе може се сажети као анализа разлике између планираних и стварних бројева. Збир свих одступања даје слику укупног прекомерног учинка или слабог учинка за одређени извештајни период. За сваку појединачну ставку компаније процењују њену повољност упоређивањем стварних трошкова између приноса хартије од вредности у различито време и дају математичку меру нестабилности.

Постоје две врсте волатилности - реализоване и подразумеване.

1. Остварена волатилност

Остварена волатилност је стварни опсег промена цена средства. Означава оно на шта тржиште очекује да цене варирају. Финансијске институције, као што су брокерске куће са опцијама или веб локације са финансијским вестима, као што је Блоомберг Блоомберг Терминал Блоомберг Терминал (ака Блоомберг Профессионал Сервицес) повезује финансијске професионалце са динамичном мрежом информација, људи и идеја. Срж ове мреже је способност испоруке података у реалном времену финансирању професионалаца широм света. , обично израчунавају и изражавају подразумевану променљивост у процентима.

2. Наговештена волатилност

Наговештена волатилност заснива се на поверењу инвеститора. Израчунава се дељењем подразумеване волатилности опције са историјском волатилношћу те хартије од вредности.

Однос од 1,0 значи да је цена поштена. Однос од 1,3 подразумева да је опција највероватније прецењена и да се продаје по цени која је 30% већа од њене стварне вредности. Однос од 0,5 имплицира да је опција потцењена и да се тренутно продаје за 50% мање од њене стварне вредности. Тако ће опција са односом мањим од 1 бити повољна за купца.

Шта означава однос волатилности?

Коефицијент волатилности се на техничком графикону обично приказује као једна линија. Ред се може налазити у сопственом прозору приказа или се појавити као прекривач. Увежбани инвеститори и трговци користе своје методе за препознавање образаца и сигнала из техничке табеле. Они прате неколико образаца трговања заједно са односом волатилности како би олакшали доношење одлука везаних за инвестиције.

Већи коефицијент волатилности значи да ће постојати значајан ниво волатилности цена на дан трговања који се разматра.

Волатилност подразумева потенцијални развој или поремећаје у обрасцима цена хартија од вредности. Већа волатилност такође може указивати на потенцијални преокрет у тренду ценовног обрасца хартије од вредности. Преокрет може бити и позитиван и негативан.

Како се израчунава однос нестабилности?

Једна од најчешће коришћених метода за израчунавање волатилности је стандардно одступање Стандардно одступање Са становишта статистике, стандардно одступање скупа података је мера величине одступања између вредности садржаних запажања. Међутим, прорачуни волатилности и односа волатилностик могу се разликовати у различитим гранама индустрије. У својој књизи „Техничка анализа“ Јацк Сцхвагер је представио концепт односа нестабилности. Још један уобичајени метод идентификовања опсега и образаца пиринча који могу довести до трговинских сигнала је цртање историјске променљивости.

1. Формула Јацка Сцхвагера је следећа:

ВР = ТТР / АТР

Овде ВР означава однос волатилности.

ТТР означава данашњи истински опсег, који се израчунава одузимањем максималне цене од минималне цене. Максимална цена је највиша цена текућег трговинског дана минус цена затварања претходног трговинског дана. Минимална цена је најнижа цена текућег трговинског дана минус цена затварања претходног трговинског дана.

2. Друга уобичајена формула је:

ВР = ТТР / ЕМА

Овде ВР означава однос волатилности.

ЕМА представља експоненцијалну покретну просечну цену.

Додатна средства

Финанце је званични добављач глобалног сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока , моделирање савеза, отплата кредита и још много тога. програм сертификације, осмишљен да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе. Да бисте наставили напредовати у каријери, додатни ресурси у наставку биће вам корисни:

  • Вертикални линијски графикон Вертикални линијски графикон Вертикални линијски графикон је графички приказ различитих ценовних тачака датог средства током датог временског периода, који могу варирати од 15
  • Победнички начин размишљања трговца Победнички начин размишљања трговца Бити главни трговац није само формулисање бољих стратегија и анализа већ и развијање победничког начина размишљања.
  • Експоненцијални покретни просек Експоненцијални покретни просек (ЕМА) Експоненцијални покретни просек (ЕМА) је технички показатељ који се користи у трговинским праксама и показује како се цена средства или вредносног папира мења у
  • Волатилност арбитраже Волатилност арбитраже Волатилност арбитраже односи се на врсту статистичке арбитражне стратегије која се примењује у трговини опцијама. Добија добит од разлике

Рецент Постс

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found