У статистици и теорији вероватноће закон великих бројева је теорема која описује резултат понављања истог експеримента велики број пута. Теорема о великим бројевима каже да ако се исти експеримент или студија понове независно велики број пута, просек резултата испитивања мора бити близу очекиване вредности Очекивана вредност Очекивана вредност (такође позната као ЕВ, очекивање, просек, или средња вредност) је дугорочна просечна вредност случајних променљивих. Очекивана вредност такође указује. Резултат се приближава очекиваној вредности како се повећава број покуса.
Закон већих бројева важан је појам у статистици Основни статистички концепти за финансије Чврсто разумевање статистике је пресудно за помоћ у бољем разумевању финансија. Штавише, концепти статистике могу помоћи инвеститорима да надгледају јер они наводе да чак и случајни догађаји са великим бројем испитивања могу вратити стабилне дугорочне резултате. Имајте на уму да се теорема бави само великим бројем испитивања, док би се просек резултата експеримента поновљеног у малом броју пута могао битно разликовати од очекиване вредности. Међутим, свако додатно испитивање повећава прецизност просечног резултата.
Пример закона великих бројева
Најједноставнији пример закона великог броја је бацање коцкица. Коцка укључује шест различитих догађаја са једнаком вероватноћом. Очекивана вредност догађаја коцкица је:
Ако коцку бацимо само три пута, просек добијених резултата може бити далеко од очекиване вредности. Рецимо да сте коцку бацили три пута и да су исходи били 6, 6, 3. Просек резултата је 5. Према закону великог броја, ако бацимо коцку већи број пута, просечан резултат ће бити ближи очекиваној вредности од 3,5.
Закон о великом броју у финансијама
У финансијама закон великих бројева има другачије значење од оног у статистици. У пословном и финансијском контексту, концепт је повезан са стопама раста предузећа.
Закон великих бројева каже да како компанија расте, све је теже одржати своје претходне стопе раста. Дакле, стопа раста компаније опада како се наставља да се шири. Закон већих бројева може узети у обзир различите финансијске метрике, као што је тржишна капитализација Тржишна капитализација Тржишна капитализација (тржишна капитализација) је најновија тржишна вредност издатих акција компаније. Тржишна капитализација једнака је тренутној цени акција помноженој са бројем издатих акција. Инвестицијска заједница често користи вредност тржишне капитализације за рангирање компанија, прихода и нето прихода. Нето приход Нето приход је кључна ставка, не само у билансу успеха, већ у сва три основна финансијска извештаја. Иако се до њега долази кроз биланс успеха, нето добит се користи и у билансу стања и у извештају о новчаном току. .
Практични пример
Размотримо следећи пример. Тржишна капитализација компаније АБЦ износи милион долара, док тржишна капитализација компаније КСИЗ износи 100 милиона долара. Компанија АБЦ бележи значајан раст од 50% годишње. За АБЦ је стопа раста лако достижна јер његова тржишна капитализација расте само за 500.000 америчких долара.
За компанију КСИЗ та стопа раста је готово немогућа, јер подразумева да би њена тржишна капитализација требало да расте за 50 милиона долара годишње. Имајте на уму да ће раст компаније АБЦ временом опадати како се наставља ширити.
Сродна читања
Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да бисте наставили да учите и развијате своје знање из финансијске анализе, топло препоручујемо додатне финансијске ресурсе у наставку:
- Фибоначијеви бројеви Фибоначијеви бројеви Фибоначијеви бројеви су бројеви пронађени у целобројном низу који је открио / креирао математичар Леонардо Фибонацци. Низ је низ бројева
- Испитивање хипотезе Испитивање хипотеза Испитивање хипотеза је метода статистичког закључивања. Користи се за тестирање да ли је изјава у вези са параметром популације тачна. Хипотеза тестирање
- Независни догађаји Независни догађаји У статистици и теорији вероватноће, независни догађаји су два догађаја у којима појава једног догађаја не утиче на појаву другог догађаја
- Правило укупне вероватноће Правило укупне вероватноће Правило укупне вероватноће (познато и као закон укупне вероватноће) је основно правило у статистици која се односи на условну и маргиналну
