Индекс новчаног тока (МФИ) је показатељ кретања који анализира време и цену за мерење трговинског притиска - куповине или продаје. Такође се назива индекс релативне снаге пондерисани запремином (РСИ), јер укључује запремину, за разлику од РСИ, који укључује само цену.
Позитиван проток новца указује на пораст типичне цене, сигнализирајући притисак на куповину, док пад типичне цене указује на негативан ток новца, сигнализирајући тако притисак на продају. на позитивна или негативна кретања цена. Обично се сматра да тржиште медведа постоји када је дошло до пада цене од 20% или више од врхунца, а тржиште бикова сматра се опоравком од дна тржишта за 20%. . Ови позитивни и негативни новчани токови се акумулирају да би се створио однос новчаног тока или однос новца.
Однос новца користи се за проналажење МФИ који осцилира између 0 и 100. Како МФИ укључује обим, може се користити за идентификацију екстрема цена и преокрета са различитим сигналима.
Резиме
- Индекс новчаног тока (МФИ) је показатељ који мери притисак продаје и куповине анализирајући податке о ценама и количини.
- Индикатор МФИ се креће између 0 и 100.
- Услов прекомерне куповине се јавља када МФИ порасте изнад 80. МФИ испод 20 указује на стање препродавања.
Формула за индекс новчаног тока (МФИ)
Индекс новчаног тока (МФИ) може се израчунати помоћу следећих корака:
1. Израчунајте типичну цену за одређени период.
Типична цена = (Ниска + Висока + Затвори) / 3
Ако је типична цена за данас виша од јуче, то подразумева позитиван новчани ток. Ако је типична цена нижа, то подразумева негативан новчани ток. Агрегат позитивног новца током одређених периода даје позитиван новчани ток, а агрегат негативног новца током одређених периода даје негативан новчани ток.
2. Израчунајте проток сировог новца.
Ток сировог новца = Количина к Типична цена
3. Израчунајте однос новца.
Новчани однос = 14-позитивни новчани ток / 14-негативни негативни новчани ток
4. Израчунајте индекс новчаног тока (МФИ).
Индекс новчаног тока (МФИ) = 100 - [100 / (1 + однос новца)]
Сигнали индекса новчаног тока (МФИ)
МФИ генерише три главна сигнала - услови прекуповања / препродавања, промене квара и одступања.
1. Прекуповање / препродавање
Хартија од вредности сматраће се прекупаном ако МФИ покаже брз раст цена на висок ниво. Слично томе, хартија од вредности се сматра претпроданом ако МФИ указује на брзи пад цене на знатно низак ниво. Прекомерно продани и прекуповани нивои помажу у идентификовању крајњих цена.
Генерално, услови прекомерне куповине се јављају ако је МФИ изнад 80, а испод 20 МФИ указује на услове превелике продаје. Цене ће можда и даље расти док је тренд раста јак, а МФИ може порасти и преко 80.
С друге стране, МФИ могу пасти испод 20 када цене наставе да падају у присуству снажног падајућег тренда. Ако се МФИ повећа изнад 90, то се сматра стварно прекупљеним условом, а мање од 10 МФИ сматра се стварно прекомерним условима.
Међутим, МФИ преко 90 и мање од 10 ретко се јављају и сугеришу да кретање цена није одрживо. Много хартија од вредности тргује на берзи Њујоршка берза (НИСЕ) Њујоршка берза (НИСЕ) је највећа берза хартија од вредности на свету, која угошћује 82% С&П 500, као и 70 највећих корпорација на свету . То је компанија којом се јавно тргује и која пружа платформу за куповину и продају без достизања крајњих цена на нивоу 90/10.
2. Дивергенције
Сигнали дивергенције се јављају ако су индикације из акције цена и МФИ супротне. Разлика у индикацијама може се сматрати предстојећим преокретом. Конкретно, постоје две врсте разилажења:
Дивергенција биковског индекса новчаног тока (МФИ)
То се дешава када се цена промени на нову најнижу вредност, док МФИ указује на вишу најнижу вредност која показује појачање новчаног тока. То имплицира да се притисак продаје смањује, а купци ће преузети тржиште. Представља могућност куповине хартија од вредности по ниским ценама.
Дивергенција медвеђег индекса новчаног тока (МФИ)
То се дешава када цена пређе на нови максимум, док МФИ указује на нижи максимум. Означава смањење притиска при куповини и време за продавце да преузму тржиште. То је прилика за продавце да зараде Профит насупрот готовини Разумевање разлике између добити и готовине веома је важно у финансијској индустрији. Добит се дефинише као приход умањен за све трошкове а.
3. Љуљачке неуспеха
Попут дивергенција, промене квара такође могу довести до преокрета у цени. Међутим, промене кварова не зависе од цене и у потпуности се ослањају на МФИ. Постоје четири корака у замаху неуспјеха у обје врсте замаха неуспјеха - биковски и медвјеђи.
Замах неуспеха биковског индекса новчаног тока (МФИ)
Корак 1: МФИ се смањује испод 20 (препродата)
Корак 2: МФИ се опоравља и подиже изнад 20
Корак 3: МФИ се смањује, али остаје изнад 20
Корак 4: МФИ пуца изнад претходног максимума
Замах неуспеха медвеђег индекса новчаног тока (МФИ)
Корак 1: МФИ се повећава изнад 80 (прекомерна куповина)
Корак 2: МФИ пада испод 80
Корак 3: МФИ се мало повећава, али остаје испод 80
Корак 4: МФИ пада испод претходног минимума
Сродна читања
Финанце је званични добављач глобалног сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока , моделирање савеза, отплата кредита и још много тога. програм сертификације, осмишљен да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе. Да бисте наставили напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни финансијски ресурси у наставку:
- Пондерисана прилагођена цена (ВВАП) Пондерисана прилагођена цена (ВВАП) Просечна пондерисана просечна цена (ВВАП) је, како и само име говори, просечна цена акције пондерисане укупним обимом трговине. ВВАП се користи за
- Просечна продајна цена (АСП) Просечна продајна цена (АСП) Просечна продајна цена (АСП) је термин који се односи на цену по којој се роба или услуга продаје. Као што би само име значило, то је просечна цена
- Биковски и медвеђи Биковски и медвеђи професионалци у корпоративним финансијама редовно називају биковска и медвеђа тржишта на основу позитивних или негативних кретања цена. Обично се сматра да тржиште медведа постоји када је дошло до пада цене од 20% или више од врхунца, а тржиште бикова сматра се опоравком од дна тржишта за 20%.
- Индекс релативне снаге (РСИ) Индекс релативне снаге (РСИ) Индекс релативне снаге (РСИ) један је од најпопуларнијих и најчешће коришћених импулсних осцилатора. Првобитно га је развио познати машински инжењер који се претворио у техничког аналитичара, Ј. Веллес Вилдер. РСИ мери и брзину и стопу промене цене
