Однос живе ограде - преглед, стратегије, врсте и примене

Однос хеџинга је однос или упоредна вредност живе ограде отворене позиције према укупној позицији. То је важна статистика управљања ризиком која се користи за мерење обима било ког потенцијалног ризика који може бити изазван кретањем инструмента заштите.

Однос живе ограде

Заштита је инвестициона пракса која се популарно користи као техника ублажавања ризика. Укључује заузимање позиције у финансијској имовини Финансијска имовина Финансијска имовина односи се на имовину која произилази из уговорних споразума о будућим новчаним токовима или из поседовања инструмената капитала другог ентитета. Кључ или основа за ублажавање степена потенцијалног ризика.

Резиме:

  • Однос хеџинга је однос или упоредна вредност живе ограде отворене позиције према укупној позицији.
  • То је важна статистика управљања ризиком која се користи за мерење обима било ког потенцијалног ризика који може бити изазван кретањем инструмента заштите.
  • Како се однос хедге приближава вредности ближој 1, за утврђени положај се каже да је „у потпуности заштићен“. С друге стране, како се однос хеџинга приближава вредности ближој 0, каже се да је то положај „без заштите“.

Формула односа хеџа

Како се однос хедге приближава вредности ближој 1, за утврђени положај се каже да је „у потпуности заштићен“. С друге стране, како се однос хеџинга приближава вредности ближој 0, каже се да је то положај „без заштите“.

Однос живе ограде - формула

Хедгинг - стратегије

1. Кратке живе ограде

Кратка хеџинг је када је позиција за хеџинг фјучерса или робе кратка позиција. Кратка заштита се обично изводи када инвеститор инвеститор инвеститор је појединац који улаже новац у ентитет као што је предузеће ради финансијског поврата. Главни циљ сваког инвеститора је да минимизира ризик и предвиђа будућу продају имовине или када се очекује смањење цене фјучерса.

2. Дуге живе ограде

Дугачка хеџинг је када је позиција за хеџинг фјучерса или робе дугачка позиција. Дуга хеџинг се обично изводи када инвеститор предвиђа будућу куповину имовине или када се очекује пораст цене фјучерса.

Заштита - врсте

1. Статична жива ограда

Статична хеџинг је када се позиција хеџинга или број уговора о хеџингу не купују и / или продају, тј. Не мењају током временског периода хеџинга, без обзира на кретање цене инструмента хеџинга.

2. Динамична жива ограда

Динамична заштита је када се све већи број уговора о хеџингу купује и / или продаје током временског периода хеџинга како би утицао на однос хеџинга и приближио га циљном коефицијенту заштите.

Који је оптимални однос живе ограде?

Оптималан коефицијент заштите је управљање инвестицијским ризиком Управљање ризиком обухвата идентификацију, анализу и одговор на факторе ризика који чине део живота предузећа. Обично се ради са односом који одређује проценат инструмента заштите, тј. Имовине или обавезе заштите коју инвеститор треба да заштити. Однос је у народу познат и као минимални однос одступања заштите. Првенствено се користи у пракси унакрсне заштите.

Оптималан однос живе ограде

Где:

  • ρ = Коефицијент корелације промена спот и футурес цена
  • σс = Стандардна девијација промена спот цена
  • σ п = Стандардно одступање промена у фјучерс цени „ф“

Оптимални однос хеџинга статистички има за циљ да смањи варијансу вредности потенцијалне позиције. Помаже у одређивању „оптималног“ броја фјучерс уговора који се купују или продају за обављање позиције или за заштиту позиције. Користите доњу формулу за одређивање оптималног броја фјучерс уговора који се купују или продају:

Оптималан број уговора - формула

Однос живе ограде - примене

Однос хеџинга има велики број примена у сфери инвестиција и финансија Преглед финансија Преглед Финанције су дефинисане као обезбеђивање финансирања и управљање новцем за појединце, предузећа и владе. Финансијски систем укључује циркулацију новца, управљање инвестицијама и позајмљивање средстава. У предузећима је финансијски тим одговоран за осигурање да компанија има довољно капитала и да се приходима и трошковима компаније добро управља. :

1. Користи се као статистичка мера

Однос се користи као статистичка мера за процену степена ризика инвестиције којој инвеститор може бити изложен приликом успостављања позиције.

2. Доказује се као смерница

Доказује се као смерница инвеститорима у доношењу информисаних инвестиционих одлука. С обзиром да указује на изложеност ризику за успостављање одређене позиције, може послужити као смерница за инвестирање и помоћи у доношењу утемељених одлука.

3. Користи се као техника ублажавања ризика

С обзиром да коефицијенти живе заштите помажу у одређивању нивоа изложености ризику, он служи као кључна техника ублажавања ризика.

Сродна читања

Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.

Да бисте наставили да учите и развијате своје знање из финансијске анализе, топло препоручујемо додатне финансијске ресурсе у наставку:

  • Хедгинг Хедгинг Хедгинг је финансијска стратегија коју инвеститори треба да разумеју и користе због предности које нуди. Као инвестиција, она штити финансије појединца од излагања ризичној ситуацији која може довести до губитка вредности.
  • Улагање: Водич за почетнике Улагање: Водич за почетнике Водич за финансије Инвестирање за почетнике научиће вас основама инвестирања и како започети. Сазнајте о различитим стратегијама и техникама трговања и о различитим финансијским тржиштима у која можете улагати.
  • Ризик ризика У финансијама је ризик вероватноћа да ће се стварни резултати разликовати од очекиваних. У моделу одређивања цена капиталне имовине (ЦАПМ) ризик се дефинише као променљивост приноса. Концепт „ризика и поврата“ је да би ризичнија имовина требала имати веће очекиване приносе како би компензирала инвеститоре за већу волатилност и повећани ризик.
  • Анализа варијансе Анализа варијанце Анализа варијанце може се сажети као анализа разлике између планираних и стварних бројева. Збир свих одступања даје слику укупног прекомерног учинка или слабог учинка за одређени извештајни период. За сваку појединачну ставку компаније процењују њену повољност упоређивањем стварних трошкова

Рецент Постс

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found