Тест стреса банке је симулација или анализа која се спроводи како би се анализирало како ће банка утицати на неповољне тржишне услове - на пример, крах финансијског тржишта или рецесија Рецесија Рецесија је термин који се користи да означи успоравање опште економске активности. У макроекономији, рецесија је званично призната након две узастопне четвртине негативних стопа раста БДП-а. .
Анализа се спроводи стресним тестирањем биланса стања банке под хипотетичким тржишним условима и економским променљивим, тј. Падом тржишта капитала од 10% или повећањем незапослености од 15%. Главна сврха анализе стрес теста банке је да утврди да ли банка има довољно билансне снаге да издржи финансијску кризу.
Регулаторне власти и централне банке глобално захтевају да све банке одређене величине прођу тестове отпорности на стрес. У Сједињеним Државама банке са активом већом од 50 милијарди долара обавезне су да се подвргну тестовима отпорности на стрес које је спровела Федерална резерва Федералне резерве (Фед). Федералне резерве су централна банка Сједињених Држава и финансијска су институција иза највеће светске банке тржишна економија. .
Разбијање банкарског теста стреса
Тест стреса банке анализира како ће негативна промена горе наведених економских променљивих утицати на биланс стања банке. Стрес тестови покрећу неколико сценарија са горе наведеним варијаблама и другима. Испод су примери уобичајених сценарија који се могу покренути у тесту отпорности на стрес:
- Како ће промена каматних стопа од Кс% утицати на финансијски положај банке?
- Шта се догађа ако се незапосленост повећа за Кс% у години З?
- Шта се дешава ако се формула БДП БДП Формула БДП састоји од потрошње, државне потрошње, инвестиција и нето извоза. Формулу БДП-а рашчлањујемо на кораке у овом водичу. Бруто домаћи производ (БДП) је новчана вредност свих финалних економских добара и услуга произведених у земљи током одређеног временског периода. пада за Кс%, а незапосленост расте за И%?
- Шта се дешава са активом банке ако се берза сруши за Кс%?
- Како се мења изложеност банке ако цене нафте / племенитих метала падну за Кс%?
- Шта се дешава ако се девизна стопа са државом А ослаби за Кс%?
- Шта се догађа ако дође до пада тржишта стамбеног простора од Кс%?
Стрес тестови одређују финансијско здравље банака у периодима финансијских превирања покретањем симулација модела попут оних горе. Покретање таквих сценарија је досадан посао, јер пуно варијабли улази у такве моделе.
Централна банка државе генерално пружа основни оквир за спровођење тестова отпорности на стрес. Три кључне области стрес тестова највише се фокусирају на кредитни ризик, тржишни ризик и ризик ликвидности.
Зашто су стресни тестови банке битни?
Банкарски тестови отпорности на стрес уведени су глобално након глобалне финансијске кризе 2008. 2008-2009. Глобалне финансијске кризе Глобална финансијска криза 2008-2009. Односи се на масовну финансијску кризу са којом се свет суочио од 2008. до 2009. године. Финансијска криза узела је данак појединцима и институције широм света, са милионима Американаца који су дубоко погођени. Финансијске институције почеле су тонути, многе су апсорбирали већи ентитети, а америчка влада била је приморана да понуди спаса. Открила је рупе и слабости у банкарским системима широм света. Криза је избрисала велике банке у неколико земаља и довела финансијске институције широм света у финансијску невољу.
После 2008. године, регулаторни органи широм света схватили су да су велике банке у било којој земљи пресудне за несметано функционисање те економије. Сматрало се да су институције „превелике да би пропале“, јер су могле да нанесу широку економску штету ако пропадну.
Испитивања стреса банака уведена су 2008-2009. Као одговор на финансијску кризу. Међународне финансијске власти захтевале су од свих банака одређене величине да се периодично подвргавају стрес тестирању и објављују резултате. Банке које нису пале на тестовима отпорности на стрес морале су да изграде своје капиталне резерве.
Кључна предност стрес тестирања је побољшање Управљање ризиком. Испитивања стреса банака у основи додају још један ниво регулације, који приморава финансијске институције да побољшају оквире за управљање ризиком и интерне пословне политике. Обавезује банке да размисле о неповољном економском окружењу пре доношења одлука.
Штавише, с обзиром да се од свих банака преко одређене величине захтева периодично тестирање отпорности на стрес и објављивање резултата, учесници на тржишту имају много бољи приступ информацијама у вези са финансијским положајем главних банака. Ово повећава транспарентност банкарског система.
Врсте стрес тестова
Врста испитивања отпорности на стрес коју банка мора проћи зависи од величине банке и прописа у земљи у којој послује. Два често коришћена тестова отпорности на стрес за банке у Сједињеним Државама су Свеобухватна анализа и преглед капитала (ЦЦАР) и Тест стреса Додд-Франк Ацт (ДФАСТ).
1. Свеобухватна анализа и преглед капитала (ЦЦАР)
Банке са активом већом од 100 милијарди долара морају се подвргнути ЦЦАР тестирању. Финансијске институције са активом већом од 250 милијарди америчких долара морају да прођу свеобухватније ЦЦАР тестирање, које може садржати додатне квалитативне и квантитативне елементе од редовног ЦЦАР-а. Квалитативни елементи теста више се фокусирају на интерне оквире и политике управљања ризиком.
2. Тест стреса Додд-Франк Ацт (ДФАСТ)
ДФАСТ је намењен највећим финансијским институцијама (са више од 250 милијарди долара имовине). Све банке које спадају у ту категорију морају да задовоље захтеве ДФАСТ-а и пошаљу периодичне резултате испитивања Федералној резерви.
Централне банке других земаља следе сличне оквире за тестирање отпорности на стрес.
Додатна средства
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни ресурси за финансије у наставку:
- Банковне резерве Банковне резерве Банковне резерве су минималне новчане резерве које финансијске институције у сваком тренутку морају држати у својим трезорима. Минималне обавезе новчане резерве
- Кредитни ризик Кредитни ризик Кредитни ризик је ризик од губитка који може настати услед пропуста било које стране да се придржава услова било ког финансијског уговора, пре свега,
- Тест стреса - финансијско моделирање Тест стреса - финансијско моделирање Тест стреса у финансијском моделу је драгоцен корак у осигуравању да у моделу нема грешака. Такође, може се додати још један ниво осигурања
- Базелски споразум Базелски споразум Базелски споразум односи се на низ прописа о банкарској супервизији које је утврдио Базелски комитет за банкарски надзор (БЦБС). Развијени су преко
