Анализа кредитног ризика може се сматрати продужењем процеса алокације кредита. Након што се појединац или предузеће обрати банци или финансијској институцији за зајам Комерцијални зајам Комерцијални зајам је зајам који финансијска институција одобрава предузећима. Комерцијални зајмови се обично користе за куповину дуготрајне имовине или за финансирање свакодневних оперативних трошкова. , позајмљивачка институција анализира потенцијалне користи и трошкове повезане са зајмом. Анализа кредитног ризика користи се за процену трошкова повезаних са зајмом. Да бисте сазнали више, погледајте финансијски програм за сертификацију кредитних аналитичара ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање уговора, отплате кредита , и још. .
Кредитни ризик или ризик неплаћања кредита је врста ризика са којим се суочавају зајмодавци. Кредитни ризик настаје јер дужник увек може да се одрекне својих плаћања дуга. Комерцијалне банке, инвестиционе банке Листа најбољих инвестиционих банака Листа топ 100 инвестиционих банака на свету поређана по абецеди. Главне инвестиционе банке на листи су Голдман Сацхс, Морган Станлеи, БАМЛ, ЈП Морган, Блацкстоне, Ротхсцхилд, Сцотиабанк, РБЦ, УБС, Веллс Фарго, Деутсцхе Банк, Цити, Мацкуарие, ХСБЦ, ИЦБЦ, Цредит Суиссе, Банк оф Америца Меррил Линцх , компаније за управљање имовином, фондови приватног капитала Приватни капитал фондови Фондови приватног капитала су фондови капитала који се улажу у компаније које представљају прилику за високу стопу поврата. Долазе са фиксним фондовима ризичног капитала, а осигуравајуће компаније морају анализирати кредитне ризике којима су изложене како би профитабилно пословале на тржишту.
Резиме:
- Анализа кредитног ризика може се сматрати продужењем процеса алокације кредита. Након што се појединац или предузеће обрати банци или финансијској институцији за кредит, банка или финансијска институција анализира потенцијалне користи и трошкове повезане са зајмом.
- Кредитни ризик или ризик неплаћања кредита је врста ризика са којим се суочавају зајмодавци. Кредитни ризик настаје јер дужник увек може да се одрекне својих плаћања дуга.
- Уочи Велике рецесије 2008. године, комерцијалне банке, инвестиционе банке и други учесници на финансијским тржиштима потценили су и подразумевану вероватноћу и стопу губитака и последично потценили кредитни ризик са којим су се суочавали.
Шта је кредитни ризик?
Кредитни ризик или ризик неплаћања кредита повезан са финансијском трансакцијом једноставно је очекивани губитак те трансакције. Може се дефинисати на следећи начин:
Кредитни ризик = подразумевана вероватноћа к изложеност к стопа губитка
Где:
- Подразумевана вероватноћа је вероватноћа да дужник одустане од плаћања дуга.
- Изложеност је укупан износ који би зајмодавац требало да плати. У већини случајева то је једноставно износ који је дужник позајмио плус плаћање камата.
- Стопа губитка = 1 - Стопа опоравка , где је стопа наплате проценат укупног износа који се може повратити ако дужник не изврши обавезе. Аналитичари кредитног ризика анализирају сваку од одредница кредитног ризика и покушавају да умање укупни ризик са којим се организација суочава.
Врсте кредитног ризика
1. Ризик концентрације
Ризик концентрације, познат и као индустријски ризик, представља ризик који произлази из превелике изложености било којој индустрији или сектору. На пример, инвеститор који је позајмљивао новац произвођачима батерија, произвођачима гума и нафтним компанијама изузетно је рањив на ударе који утичу на аутомобилски сектор.
2. Институционални ризик
Институционални ризик је ризик повезан са распадом правне структуре или субјекта који надзире уговор између зајмодавца и дужника. На пример, зајмодавац који је дао новац инвеститору имовине који послује у политички нестабилној земљи мора да узме у обзир чињеницу да би промена политичког режима могла драстично повећати подразумевану вероватноћу и стопу губитка.
Кредитни ризик, стамбени балон и велика рецесија
Неправилно управљање банкама и другим финансијским институцијама ризиком било је кључни фактор америчког балона за становање средином 2000-их који је на крају довео до рецесије 2008, 2008-2009 Глобална финансијска криза Глобална финансијска криза 2008-2009 односи се на масовну финансијску кризу свет се суочио од 2008. до 2009. Финансијска криза учинила је данак појединцима и институцијама широм света, са милионима Американаца који су били дубоко погођени. Финансијске институције почеле су тонути, многе су апсорбирали већи ентитети, а америчка влада била је приморана да понуди спаса. Комерцијалне банке, инвестиционе банке и друга учесници на финансијским тржиштима потценили су и подразумевану вероватноћу и стопу губитака и последично потценили кредитни ризик са којим су суочени.
Уочи рецесије, већина зајмодаваца је давала зајмове појединцима и предузећима са сумњивом кредитном историјом. Чињеница је била најочитија на тржишту станова, где су лаки кредити довели до тога да су цене кућа брзо расле средином 2000-их. Повећане цене кућа значиле су да зајмопримци могу да рефинансирају своје хипотеке и позајмљују још више новца, што је додатно подгрејало балон.
Додатна средства
Финанце нуди сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификат Цертифиед Банкинг & Цредит Аналист (ЦБЦА) ™ акредитација је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока, моделирање уговора, зајмове отплате и још много тога. програм за финансијске професионалце који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили да учите и развијате своју базу знања, истражите додатне релевантне финансијске ресурсе у наставку:
- Комерцијални кредитни аналитичар Комерцијални кредитни аналитичар Комерцијални кредитни аналитичар је у основи исти као и кредитни аналитичар, са додатом спецификацијом прегледа компанија или ентитета који траже
- Уговори о дугу Уговори о дугу Уговори о дугу су ограничења која зајмодавци (повериоци, имаоци дуга, инвеститори) стављају на уговоре о зајму ради ограничавања акција зајмопримца (дужника).
- Финансијски посредник Финансијски посредник Финансијски посредник се односи на институцију која делује као посредник између две стране у циљу олакшавања финансијске трансакције. Институције које се обично називају финансијским посредницима укључују комерцијалне банке, инвестиционе банке, узајамне фондове и пензионе фондове.
- Вероватноћа кашњења Вероватноћа кашњења Вероватноћа кашњења (ПД) је вероватноћа да дужник не испуни обавезе по отплати кредита и користи се за израчунавање очекиваног губитка од инвестиције.
