Индекс релативне снаге (РСИ) један је од најпопуларнијих и најчешће коришћених осцилатора импулса. Првобитно га је развио познати машински инжењер који се претворио у техничког аналитичара, Ј. Веллес Вилдер. РСИ мери и брзину и стопу промене кретања цена. Моментум Инвестинг Моментум инвестирање је инвестициона стратегија чији је циљ куповина хартија од вредности које показују тренд раста цена или хартија од вредности на кратком нивоу које се продају на тржишту.
Извор
Вредности РСИ осцилатора, које се обично мере током периода од 14 дана, колебају се између нуле и 100. Индекс релативне снаге указује на претпродато стање на тржишту када је испод 30, а на прекуповање на тржишту када је изнад 70. Често га користе трговци замахом. Они траже сигнале смањења или јачања замаха у краткорочним и средњорочним кретањима цена на тржишту. Прекуповани или препродати услови често претходе краткорочним променама тренда које представљају могућности трговања.
Израчунавање РСИ
Израчунавање РСИ-а, да би се обавило темељно, захтева много високо техничких и сложених објашњења. Да би у потпуности разумели како се врши прорачун, трговци и аналитичари треба да прочитају Вилдер-ово сопствено објашњење. Представљен је у његовој књизи из 1978. године, Нови концепти у техничким трговинским системима.
Међутим, индекс се може раставити на (прилично) једноставну формулу:
РСИ = 100 - [100 / (1 + (Просек промене цене навише / Просек промене цене наниже)]
Индекс релативне снаге - на шта треба пазити
Традиционално се сматра да индекс релативне снаге сигнализира услове прекомерне куповине када је изнад 70, а претпродатости млађе од 30. Нивои се, међутим, могу прилагодити како би боље одговарали кретању цена одређене хартије од вредности Тржишне хартије од вредности Неограничени краткорочни финансијски подаци инструменти који се издају или за власничке хартије од вредности или за дужничке хартије од вредности компаније која се јавно котира. Компанија издавалац креира ове инструменте изричито у сврху прикупљања средстава за даље финансирање пословних активности и ширење. трговац посматра. Ако, на пример, РСИ хартије од вредности непрекидно погађа ознаку 70 или испод ознаке 30, а да тачно не предвиђа промену тренда цена, трговац може прилагодити горњи крај на 80 и / или доњи крај на 20 како би добио поузданије трговање сигнали.
Трговци треба да имају на уму да ће током периода врло јаких трендова цена хартије од вредности можда наставити да расте дуго времена након што осцилатор као што је РСИ сигнализира „прекуповање“ услова на тржишту. Исто упозорење односи се на продужено кретање цена падајућег тренда које се може десити и након РСИ индикације да је тржиште „претерано продато“.
„Нормалне“ РСИ вредности и РСИ као индикатор дивергенције
Бик и медвеђа тржишта Биковски и медвеђи стручњаци у корпоративним финансијама редовно називају бика и медведа на основу позитивних или негативних кретања цена. Обично се сматра да тржиште медведа постоји када је дошло до пада цене од 20% или више од врхунца, а тржиште бикова сматра се опоравком од дна тржишта за 20%. играју велику улогу у понашању РСИ. Током биковог тржишта, вредности РСИ обично се крећу у распону од 40 до 90, а опсег од 40-50 види се као подршка. На медвеђем тржишту очитање обично остаје у опсегу од 10 до 60, са сигналним отпором у зони 50-60. Ови распони су типични, али могу да се разликују у зависности од подешавања индекса, као и снаге основног тржишног тренда за било коју дату хартију од вредности.
Поред основних очитавања 70/80 или 30/20, трговци такође пазе на разлике између кретања цена и вредности РСИ. Када цена достигне нову најнижу или највишу вредност која није подржана одговарајућим новим најнижом или највишом ценом у РСИ, то може указивати на предстојећи преокрет цена на тржишту.
Пример РСИ дивергенције
Доњи графикон приказује пример разлике између цене и индекса релативне снаге. Близу средишта графикона, означеног дебелом црном линијом, цена хартије од вредности наставља да опада, чинећи нови минимум непосредно пре почетка преокрета на тржишту око краја јула. Међутим, РСИ (уцртан у доњем прозору графикона) не следи пример и даје одговарајући нови минимум. Уместо тога, већ је почео да се окреће наопако почетком јуна. РСИ показује биковско одступање од цене. Као што открива накнадна цена цена на графикону, ова бикова дивергенција је тачно предвидела предстојећу промену тренда, од опадајућег до узлазног тренда.
Индекс релативне снаге је међу најпопуларнијим техничким показатељима, помажући трговцима да утврде потенцијално добре улазне тачке за куповину (када је хартија прекомерно продата) и продајне тачке (када је хартија прекомерно купљена). Такође се често посматра због сигнала дивергенције могућих предстојећих промена тренда.
Сродна читања
Надамо се да сте уживали у читању финансијског водича за индекс релативне снаге. Финансије нуде Финансијско моделирање и вредновање аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификат Придружите се 350.600+ студената који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевом програму сертификације за оне који желе да своју каријеру пређу на нови ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:
- Ароон индикатор Ароон индикатор - техничка анализа Ароон индикатор користи ароон-уп и ароон-довн прорачуне како би идентификовао почетак новог тренда или тренд који се мења на тржишту.
- Дуге и кратке позиције Дуге и кратке позиције У инвестирању, дуге и кратке позиције представљају усмерене опкладе инвеститора да ће хартија порасти (када је дуга) или доле (када је кратка). У трговању имовином, инвеститор може заузети две врсте позиција: дугу и кратку. Инвеститор може или купити средство (које дуго траје), или га продати (кратко).
- МцЦлеллан осцилатор МцЦлеллан осцилатор - техничка анализа МцЦлеллан осцилатор је врста импулсног осцилатора. МцЦлеллан осцилатор израчунава се помоћу експоненцијалних покретних просека и дизајниран је да укаже на снагу или слабост кретања цена, а не на његов правац.
- Кратко покривање Кратко покривање Кратко покривање, које се назива и „куповина ради покрића“, односи се на куповину хартија од вредности од стране инвеститора ради затварања кратке позиције на берзи. Процес је уско повезан са продајом на кратко. У ствари, кратко покривање је део кратке продаје
