Главна сврха анализе кредитног ризика је квантификовање нивоа кредитног ризика који зајмопримац представља зајмодавцу. Укључује додељивање мерљивих бројева процењеној вероватноћи неизвршења обавеза дужника.
Анализа кредитног ризика је облик анализе који кредитни аналитичар врши на потенцијалним зајмопримцима како би утврдио њихову способност да испуне дужничке обавезе. Главни циљ кредитне анализе је да се утврди кредитна способност. Кредитна способност. Једноставно речено, колико је заслужан или заслужан један човек. Ако је зајмодавац уверен да ће зајмопримац благовремено испунити своју дужничку обавезу, зајмопримац се сматра кредитно способним. потенцијалних зајмопримаца и њихова способност да испуне своје дужничке обавезе.
Ако зајмопримац представља прихватљив ниво неизвршења обавеза, аналитичар може препоручити одобрење кредитне пријаве под договореним условима. Резултат анализе кредитног ризика одређује рејтинг ризика који ће бити додељен зајмопримцу и његову способност да приступи кредиту.
Резиме
- Анализа кредитног ризика је облик анализе који врши кредитни аналитичар да би утврдио способност дужника да испуни своје дужничке обавезе.
- Сврха кредитне анализе је утврђивање кредитне способности зајмопримаца квантификовањем ризика од губитка којем је зајмодавац изложен.
- Три фактора која зајмодавци користе за квантификовање кредитног ризика укључују вероватноћу неплаћања, губитак с обзиром на неизвршење обавеза и изложеност у случају неплаћања.
Разумевање кредитног ризика
Кредитни ризик се дефинише као ризик од губитка који настаје услед пропуста зајмопримца да врати главницу и камате дужне лидеру. Зајмодавац користи исплате камата на зајам како би надокнадио ризик од потенцијалних губитака. Када зајмопримац не испуни своје обавезе, то узрокује прекид у новчаним токовима зајмодавца.
Извођење анализе кредитног ризика помаже зајмодавцу да утврди способност зајмопримца да подмири дужничке обавезе како би се ублажио од губитка новчаних токова и смањио озбиљност губитака. Зајмопримци који представљају висок ниво кредитног ризика наплаћују високу каматну стопу на зајам да би зајмодавцу надокнадили висок ризик од неплаћања.
При израчунавању кредитног ризика одређеног зајмопримца, зајмодавци узимају у обзир различите факторе који се обично називају „5 Ц кредита 5 Ц кредита“ „5 Ц кредита“ је уобичајена фраза која се користи за описивање пет главних фактора који се користе за одређивање кредитна способност потенцијалног зајмопримца. Финансијске институције користе кредитне рејтинге за квантификовање и одлучивање да ли подносилац захтева испуњава услове за кредит и за одређивање каматних стопа и кредитних лимита за постојеће зајмопримце. . “ Фактори укључују способност зајмопримца да отплати кредит, карактер, капитал, услове и обезбеђење. Зајмодавац користи факторе за процену карактеристика зајмопримца и услова зајма за процену вероватноће неплаћања и накнадног ризика од финансијског губитка.
Пет кредитних бодова укључује и квалитативне и квантитативне финансијске мере, а зајмодавац може да анализира различите документе, као што су биланс успеха дужника, биланс стања, кредитни извештаји и други документи који откривају финансијску ситуацију зајмопримца.
Општа сврха анализе кредитног ризика
Кредитни аналитичари могу користити различите технике финансијске анализе, као што је анализа односа Рацио анализа Рацио анализа односи се на анализу различитих делова финансијских информација у финансијским извештајима предузећа. Спољни аналитичари их углавном користе за одређивање различитих аспеката пословања, као што су његова профитабилност, ликвидност и солвентност. и анализа трендова како би се добили мерљиви бројеви који квантификују кредитни губитак. Технике мере ризик од кредитног губитка услед промена у кредитној способности зајмопримаца.
Приликом мерења кредитног губитка, узимамо у обзир и губитке због неизвршења обавеза друге уговорне стране, као и погоршање рејтинга кредитног ризика.
Возачи који квантификују кредитни ризик
Следе кључни параметри који показују већу корелативну повезаност са кредитним ризиком:
1. Вероватноћа неизвршења обавеза
Вероватноћа неизмирења обавеза дефинисана је као вероватноћа да зајмопримац неће моћи да изврши планиране исплате главнице и камата током одређеног периода, обично једне године. Подразумевана вероватноћа зависи и од карактеристика дужника и од економског окружења.
За појединце, подразумевана вероватноћа се одређује према ФИЦО резултату. ФИЦО резултат. ФИЦО резултат, познатији као кредитни резултат, је троцифрени број који се користи за процену вероватноће да особа врати кредит ако је појединац дата кредитна картица или ако им зајмодавац позајмљује новац. ФИЦО резултати се такође користе за одређивање каматне стопе на било који одобрени кредит, а зајмодавци користе тај резултат да би одлучили да ли ће продужити кредит или не. За пословне субјекте подразумевана вероватноћа подразумева се кредитним рејтингом.
Обично су агенције за кредитни рејтинг дужне да доделе кредитни рејтинг субјектима који издају дужничке инструменте, попут обвезница. Зајмопримци са великом вероватноћом неизмирења обавеза наплаћују већу каматну стопу да би зајмодавцу надокнадили сношење већег неизвршеног ризика.
2. Губитак је задат
Губитак због неплаћања се дефинише као износ новца који зајмодавац треба да изгуби када зајмопримац подмири дужничке обавезе. Иако не постоји прихваћена метода за квантификовање губитка датог по основу зајма, већина зајмодаваца израчунава губитак задатог као проценат укупне изложености губицима у целокупном кредитном портфељу.
На пример, ако АБЦ банка позајмљује зајмопримцу А 1.000, а зајмопримцу Б 10.000 долара, банка ће изгубити више новца у случају да зајмопримац Б не подмири обавезе отплате.
3. Изложеност подразумевано
Изложеност у неизвршеном року мери износ губитка којем је зајмодавац изложен у било ком одређеном тренутку због неплаћања зајма. Финансијске институције често користе своје интерне моделе управљања ризиком да би процениле ниво изложености у случају неплаћања.
У почетку се изложеност израчунава по зајму, а банке користе ту цифру да одреде укупан ризик неплаћања за целокупан кредитни портфељ. Како зајмопримци врше отплату кредита, вредност изложености у случају неплаћања се постепено смањује.
Додатна средства
Финанце је званични добављач глобалног сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока , моделирање савеза, отплата кредита и још много тога. програм сертификације, осмишљен да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе. Да бисте наставили напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни финансијски ресурси у наставку:
- Процес кредитне анализе Поступак кредитне анализе Процес кредитне анализе односи се на процену захтева за кредита зајмопримца како би се утврдило финансијско здравље ентитета и његова способност генерисања
- Улога кредитног аналитичара Улога кредитног аналитичара Улога кредитног аналитичара укључује процену кредитне способности појединца или компаније како би се утврдила вероватноћа да ће поштовати своје финансијске услове
- Кредитни рејтинг Кредитни рејтинг је мишљење одређене кредитне агенције у вези са способношћу и вољом ентитета (владе, предузећа или појединца) да у потпуности и у утврђеним роковима испуни своје финансијске обавезе. Кредитни рејтинг такође означава вероватноћу да дужник не изврши обавезе.
- Анализа кредитног извештаја Анализа кредитног извештаја Анализа кредитног извештаја укључује процену информација садржаних у кредитном извештају, као што су лични детаљи купца, њихов резиме кредита,
