Квантитативно финансирање је употреба математичких модела и изузетно великих скупова података за анализу финансијских тржишта и хартија од вредности Трговање хартијама од вредности Хартије од вредности за трговање су хартије од вредности које је компанија купила у сврху остваривања краткорочног профита. Компанија може да одлучи да шпекулише различитим дужничким или власничким хартијама од вредности ако идентификује потцењену хартију од вредности и жели да искористи прилику. . Уобичајени примери укључују (1) одређивање цена дериватних хартија од вредности као што су опције и (2) управљање ризиком, посебно пошто се односи на апликације за управљање портфељем. Професионалци који раде у овој области често се називају „Куантс Куантс“ Квантитативни аналитичари (такође названи „куантс“) су професионалци специјализовани за дизајн, развој и примену алгоритама и математичких или статистичких модела намењених решавању сложених финансијских проблема. У свом раду квантитативни аналитичари примењују спој техника и знања. “
Сазнајте више на финансијским курсевима за обуку финансијских аналитичара.
Квантитативне финансије вс финансијски инжењеринг
Квантитативне финансије се фокусирају на математичке моделе који се користе за одређивање цене хартија од вредности и мерење ризика Премија за тржишни ризик Тржишна премија за ризик додатни је повратак који инвеститор очекује од држања ризичног тржишног портфеља уместо без ризичне имовине. . Финансијски инжењеринг иде корак даље усредсређујући се на апликације и изградњу алата који ће применити резултате модела.
Финансијски инжењеринг комбинује математичку теорију квантитативних финансија са рачунарским симулацијама да би донео одлуке о ценама, трговини, заштити и другим инвестицијама.
Квантитативни аналитичари
Квантитативни аналитичар користи математичке моделе и примењује их на финансијским тржиштима Јапан Екцханге Гроуп Јапан Екцханге Гроуп је корпорација за финансијске услуге са седиштем у Токију која управља различитим тржиштима размене финансијских инструмената. Омогућава трговање јапанским финансијским хартијама од вредности у складу са Законом о финансијским инструментима и размени земље. Основан је 2013. године како би подржао одељења за трговину и управљање ризицима који послују у банкама и финансијским институцијама.
Квантна каријера захтева снажну позадину математике, а аналитичари често добијају напредне дипломе, попут магистарске или докторске. на терену. Овакве врсте послова су много ређе од традиционалних финансијских аналитичара који раде у финансијској индустрији.
Тачније, квантитативни финансијски аналитичари морају да разумеју:
- Алгоритми
- Ц ++
- Диференцијалне једначине
- Линеарна алгебра
- Рачун са више варијабли
- Теорије вероватноће
- Статистичка анализа
Већина великих банака и финансијских институција имају квантитативне финансијске аналитичаре који раде или у одељењима операција или у информационим технологијама (ИТ), што значи да постоје бројне могућности за каријеру. Мање, бутичне компаније обично немају таквих аналитичара, па ћете се у својој потрази за каријером желети усредсредити на банке са великим избором и друге велике институције.
Додатна средства
Мисија Финансије је да вам помогне да напредујете у каријери, а с тим циљем, ови додатни ресурси за Финансије ће вам бити од велике помоћи:
- Премија за капитални ризик Премија за капитални ризик Премија за ризични капитал је разлика између приноса на капитал / појединачне акције и безризичне стопе приноса. То је накнада инвеститору за преузимање већег нивоа ризика и улагање у капитал уместо безризичних хартија од вредности.
- Високофреквентно трговање (ХФТ) Високофреквентно трговање (ХФТ) Високофреквентно трговање (ХФТ) је алгоритамско трговање које карактерише брзо извршавање трговине, изузетно велики број трансакција и врло краткорочни хоризонт улагања. Високофреквентно трговање користи моћне рачунаре да би постигло највећу могућу брзину трговине.
- Споофинг Споофинг Споофинг је ометајућа алгоритамска пракса трговања која укључује давање понуда за куповину или понуда за продају фјучерс уговора и поништавање понуда или понуда пре извршења посла. Пракса намерава да створи лажну слику потражње или лажног песимизма на тржишту.
- Систематски ризик Систематски ризик Систематски ризик је део укупног ризика који проузрокују фактори ван контроле одређеног предузећа или појединца. Систематски ризик узрокују фактори који су ван организације. Све инвестиције или хартије од вредности подлежу систематском ризику, па је то ризик који се не може диверзификовати.
