Интервал поузданости је процена интервала у статистици Основни статистички концепти за финансије Чврсто разумевање статистике је пресудно за помоћ у бољем разумевању финансија. Штавише, концепти статистике могу помоћи инвеститорима да надгледају који могу садржати параметар популације. Непознати параметар популације налази се кроз параметар узорка израчунат на основу података узорка. На пример, становништво значи μ налази се помоћу средње вредности узорка Икс.
Интервал је генерално дефинисан доњим и горњим границама. Интервал поузданости изражен је у процентима (најчешће цитирани проценти су 90%, 95% и 99%). Проценат одражава ниво самопоуздања.
Концепт интервала поузданости је веома важан у статистици (тестирање хипотеза Испитивање хипотезе Испитивање хипотезе је метода статистичког закључивања. Користи се за тестирање да ли је исказ у вези са параметром популације тачан. Испитивање хипотезе) јер се користи као мера неизвесности. Концепт је увео пољски математичар и статистичар Јерзи Неиман 1937. године.
Курс „Финансова математика за корпоративне финансије“ истражује концепте финансијске математике потребне за финансијско моделирање. Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел како би се предвиделе финансијске перформансе компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел.
Тумачење интервала поверења
Правилно тумачење интервала поузданости вероватно је најизазовнији аспект овог статистичког концепта. Један од примера најчешћег тумачења концепта је следећи:
Постоји 95% вероватноће да ће у будућности истинска вредност параметра популације (нпр. Средња вредност) пасти унутар интервала Кс [доња граница] и И [горња граница].
Поред тога, интервал интерпретације можемо тумачити користећи следећу изјаву:
Ми смо 95% уверени да интервал између Кс [доња граница] и И [горња граница] садржи истинску вредност параметра популације.
Међутим, било би непримерено навести следеће:
Постоји 95% вероватноће да интервал између Кс [доња граница] и И [горња граница] садржи истинску вредност параметра популације.
Горња изјава је најчешћа заблуда о интервалу поверења. Након израчунавања статистичког интервала, интервал може садржавати само параметар популације или не. Ипак, интервали се могу разликовати међу узорцима, док је прави параметар популације исти без обзира на узорак.
Стога се изјава вероватноће у вези са интервалом поузданости може дати у случају када се интервали поузданости прерачунавају за број узорака.
Како израчунати интервал поверења?
Интервал се израчунава помоћу следећих корака:
- Прикупите узорке података.
- Израчунати средњу вредност узорка Икс.
- Утврдите да ли је стандардно одступање популације стандардно одступање Са становишта статистике, стандардно одступање скупа података је мера величине одступања између вредности садржаних посматрања познато или непознато.
- Ако је познато стандардно одступање популације, можемо да користимо з-скор за одговарајући ниво поузданости.
- Ако је стандардна девијација популације непозната, можемо да користимо т-статистику за одговарајући ниво поверења.
- Пронађите доњу и горњу границу интервала поузданости користећи следеће формуле:
а. Позната стандардна девијација популације
б. Непозната стандардна девијација становништва
Више ресурса
Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да бисте наставили да учите и развијате своје знање из финансијске анализе, топло препоручујемо додатне финансијске ресурсе у наставку:
- Речник финансијске математике Појмовник финансијске математике Овај речник финансијске математике покрива најважније појмове и дефиниције потребне за каријеру финансијског аналитичара. Ова листа је преузета из Финансијског курса финансијске математике.
- Алгоритми Алгоритми (Алгос) Алгоритми (Алгос) су скуп упутстава која се уводе за извршавање задатка. Алгоритми се уводе за аутоматизацију трговања ради генерисања профита на фреквенцији немогућој за трговца људима.
- Геометријска средина Геометријска средина Геометријска средина је просечни раст инвестиције израчунат множењем н променљивих и узимањем н квадратног корена. То је просечан принос
- Квантитативне финансије Квантитативне финансије су употреба математичких модела и изузетно великих скупова података за анализу финансијских тржишта и хартија од вредности. Уобичајени примери укључују (1) одређивање цена дериватних хартија од вредности као што су опције и (2) управљање ризиком, посебно пошто се односи на управљање портфељем
