Корелација је статистичка мера везе између две променљиве. Мера се најбоље користи у променљивим које показују линеарни међусобни однос. Уклапање података може се визуелно представити у табели. Користећи дијаграм расејања, генерално можемо проценити однос између променљивих и утврдити да ли су корелиране или не.
Коефицијент корелације је вредност која указује на снагу односа између променљивих. Коефицијент може имати било које вредности од -1 до 1. Интерпретације вредности су:
- -1: Савршена негативна корелација. Варијабле имају тенденцију да се крећу у супротним смеровима (тј. Када се једна променљива повећава, друга променљива смањује).
- 0: Нема корелације. Варијабле немају међусобне везе.
- 1: Савршена позитивна корелација. Променљиве имају тенденцију да се крећу у истом смеру (тј. Када се једна променљива повећава, друга променљива се такође повећава).
Једна од примарних примена концепта у финансијама је управљање портфељем Управљање портфељем Профил каријере Управљање портфељем је управљање инвестицијама и имовином за клијенте, што укључује пензијске фондове, банке, хеџ фондове, породичне канцеларије. Менаџер портфеља одговоран је за одржавање одговарајуће комбинације имовине и стратегије улагања која одговара потребама клијента. Плата, вештине,. Темељито разумевање овог статистичког концепта је од кључне важности за успешну оптимизацију портфеља.
Корелација и узрочност
Корелација се не сме мешати са узрочношћу. Познати израз „корелација не значи узрочност“ пресудан је за разумевање два статистичка концепта.
Ако су две променљиве повезане, то не значи да једна променљива узрокује промене у другој променљивој. Корелација само процењује везе између променљивих и могу постојати различити фактори који доводе до веза. Узрочност је можда разлог корелације, али није једино могуће објашњење.
Курс „Финансова математика за корпоративне финансије“ истражује концепте финансијске математике потребне за финансијско моделирање. Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел како би се предвиделе финансијске перформансе компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел.
Како пронаћи корелацију?
Коефицијент корелације који указује на јачину везе између две променљиве може се наћи помоћу следеће формуле:
Где:
- рки - коефицијент корелације линеарног односа између променљивих к и и
- Икси - вредности к-променљиве у узорку
- Икс - средња вредност к-променљиве
- г.и- вредности и-променљиве у узорку
- ы - средња вредност и-променљиве
Да бисте израчунали коефицијент корелације помоћу горње формуле, морате предузети следеће кораке:
- Набавите узорак података са вредностима к-променљиве и и-променљиве.
- Израчунајте средства (просеке) Икс за к-променљиву и ы за и-променљиву.
- За к-променљиву од сваке вредности к-променљиве одузмите средњу вредност (назовимо ову нову променљиву „а“). Урадите исто за и-променљиву (назовимо ову променљиву „б“).
- Помножите сваку а-вредност са одговарајућом б-вредношћу и пронађите збир ових множења (коначна вредност је бројник у формули).
- Квадрирајте сваку вредност а и израчунајте зброј резултата
- Пронађите квадратни корен вредности добијене у претходном кораку (ово је називник у формули).
- Поделите добијену вредност у 4. корак по вредности добијеној у корак 7.
Можете видети да је ручно израчунавање коефицијента корелације изузетно заморан процес, посебно ако је узорак података велик. Међутим, постоји много софтверских алата који вам могу помоћи да уштедите време приликом израчунавања коефицијента. Функција ЦОРРЕЛ Функција ЦОРРЕЛ Функција ЦОРРЕЛ категорисана је под Екцел статистичке функције. Израчунаће коефицијент корелације између две променљиве. Као финансијски аналитичар, функција ЦОРРЕЛ је веома корисна када желимо да пронађемо корелацију између две променљиве, на пример, корелација између а у програму Екцел један је од најлакших начина за брзо израчунавање корелације између две променљиве за велики скуп података.
Пример корелације
Јохн је инвеститор. Његов портфолио првенствено прати перформансе С&П 500 и Џон жели да дода акције Аппле Инц. Пре него што дода Аппле у свој портфељ, жели да процени корелацију између залиха и С&П 500 С&П - Стандард и Поор'с Стандард и Поор'с ( С&П) је тржишни лидер у пружању анализа финансијског тржишта, посебно у обезбеђивању референтне вредности и поуздан за осигурање да додавање акција неће повећати систематски ризик његовог портфеља. Да би пронашао коефицијент, Јохн сакупља следеће цене у последњих пет година (Корак 1):
Користећи горњу формулу, Џон може да утврди корелацију између цена индекса С&П 500 и компаније Аппле Инц.
Прво, Џон израчунава просечне цене сваке хартије од вредности за дате периоде (Корак 2):
Након израчунавања просечних цена, можемо пронаћи остале вредности. Резиме прорачуна дат је у доњој табели:
Користећи добијене бројеве, Џон може израчунати коефицијент:
Коефицијент указује да цене С&П 500 и Аппле Инц. имају високу позитивну корелацију. То значи да се њихове одговарајуће цене крећу у истом смеру. Стога би додавање Аппле-а у његов портфељ у ствари повећало ниво систематског ризика.
Сродна читања
Хвала вам што сте прочитали финансијско објашњење корелације. Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да бисте наставили да учите и развијате своје знање из финансијске анализе, топло препоручујемо додатне финансијске ресурсе у наставку:
- Пристрасност усидрења Пристрасност усидрења Пристрасност усидрења се јавља када се људи превише ослањају на већ постојеће информације или прве информације које пронађу приликом доношења одлука. Сидра су важан концепт у финансирању понашања.
- Динамичка финансијска анализа Динамичка финансијска анализа Овај водич ће вас научити како да изводите динамичку финансијску анализу у програму Екцел помоћу напредних формула и функција. ИНДЕКС, МАТЦХ и ИНДЕКС МАТЦХ МАТЦХ Фунцтионс, комбинујући ЦЕЛЛ, ЦОУНТА, МИД и ОФФСЕТ у формули. Када се користе, ове Екцел функције чине анализу финансијских извештаја динамичнијом
- Испитивање хипотезе Испитивање хипотеза Испитивање хипотеза је метода статистичког закључивања. Користи се за тестирање да ли је изјава у вези са параметром популације тачна. Хипотеза тестирање
- Поиссонова дистрибуција Поиссонова дистрибуција Поиссонова дистрибуција је алат који се користи у статистици теорије вероватноће за предвиђање величине одступања од познате просечне стопе појављивања, унутар
