Финансијска математика описује примену математике и математичког моделирања за решавање финансијских проблема. понекад се назива квантитативним финансијама Квантитативне финансије Квантитативне финансије су употреба математичких модела и изузетно великих скупова података за анализу финансијских тржишта и хартија од вредности. Уобичајени примери укључују (1) одређивање цена дериватних хартија од вредности као што су опције и (2) управљање ризиком, посебно пошто се односи на управљање портфељем, финансијски инжењеринг и рачунске финансије. Дисциплина комбинује алате из статистике, вероватноће и стохастичких процеса и комбинује их са економском теоријом.
Објашњена математика и статистика
Математика је дисциплина академика која укључује проучавање квантитета, структуре, простора и промена коришћењем формула и математичких доказа да би се добио увид или предвиђања о природи.
Студиј математике довео је до потпуно нових дисциплина у академским круговима, укључујући и област статистике. Статистика се односи на дисциплину која се бави анализом података и применом увида прикупљених из података за решавање различитих научних, индустријских или чак социјалних проблема. То је постала основна дисциплина како се технологија наставља развијати.
Статистика се на видно место користи у академским радовима, јер је пресудан део науке постављање хипотеза које се могу тестирати и доказивање или противречење наведеним хипотезама. У том процесу игра интегралну улогу. Поред тога, користи се за развој револуционарних технологија, као што је машинско учење, што доводи до још специјализованијих дисциплина у финансијама, као што су:
- Актуарска наука Актуарска наука Актуарска наука бави се применом квантитативних и статистичких техника како би одговорила на неизвесности које се односе на будућност. Може се односити на финансије, - Студија процене ризика у осигурању и финансијама
- Ископавање података - Примена статистике и препознавања обрасца података за решавање проблема
- Наука о подацима - Дисциплина коришћења научних метода за извлачење знања из података
- Економетрија - дисциплина примене статистичких метода за анализу економских података
Истакнутост финансијске математике
Употреба математике и статистике у области финансија у прошлости се знатно повећавала и очекује се да ће се такав тренд наставити. Разне врсте организација и пружаоци финансијских услуга користе финансијску математику као део својих основних операција, као што су:
- Инвестиционе банке
- Грађанске и комерцијалне банке
- Хедге фондови Хедге фонд Хеџ фонд, алтернативно инвестиционо средство, је партнерство у којем инвеститори (акредитовани инвеститори или институционални инвеститори) удружују новац и
- Компаније за управљање инвестицијама
- Корпоративне ризнице
- Регулаторна тела
Поред тога, финансијска математика се знатно примењује за решавање проблема, као што су:
- Цене и процена изведених деривата
- Стварање и структурирање портфеља
- Квантитативне стратегије инвестирања
- Управљање ризиком
Усвајање квантитативних финансија
Како тржишта теже да постану ефикаснија, квантитативне методе ће се и даље усвајати. Током дуге историје финансијских тржишта, концепти процене вредности и цена, као и оптимизација алокације капитала, били су важни проблеми за уочавање на тржиштима капитала.
Квантитативне финансије развијене су као специјализована област у економији за решавање проблема процене имовине и финансијских инструмената, као и за оптимизацију алокације капитала и ресурса. Током векова су се кроз математичке моделе развијале основне теорије о укупној економији и процени вредности имовине.
Модели описују везе између различитих економских променљивих, као што су цене, кретање на тржишту, волатилност и каматне стопе. Коришћењем квантитативних алата из економских променљивих могу се извући тачнији закључци.
Пример: Блацк-Сцхолес-Мертон модел
На пример, Блацк-Сцхолес-Мертон (БСМ) модел Блацк-Сцхолес-Мертон (БСМ) модел Блацк-Сцхолес-Мертон (БСМ) модел је модел одређивања цена за финансијске инструменте. Користи се за процену деоница опција. Модел за који се користи је математички модел који се користи за опције одређивања цена. Опције су одређени облик деривата, који је финансијско средство које своју вредност изводи из цене другог основног средства.
Пре него што је развијен модел Блацк-Сцхолес Мертон, цене уговора о опцијама биле су изузетно тешке и ограничене. Међутим, са моделом би и финансијски академици и професионалци могли прецизно одредити цену сложених дериватних производа.
То је један од најважнијих финансијских модела икад развијених и користи се и данас за одређивање цена. Тројица професора - Фисцхер Блацк, Мирон Сцхолес и Роберт Мертон - добили су Нобелову награду за развој модела.
Критика финансијске математике
Финансијска математика је порасла и постала знатно истакнутија на финансијским тржиштима. Међутим, све већа сложеност математичких модела и квантитативних стратегија изазвала је критике. Критике су достигле врхунац током глобалне финансијске кризе 2008. године.
Критичари тврде да слепо ослањање на моделе, посебно од стране многих финансијских професионалаца који не разумеју основне концепте, може довести до катастрофалних резултата за економију.
Међутим, употреба квантитативних принципа у финансијама и даље ће бити истакнута. Тржишта настоје да временом постану ефикаснија - баш као што је трговање акцијама некада прешло од преноса физичких сертификата до преноса електронских сертификата. Развит ће се више квантитативних пракси и стратегија како би се тржишта учинила ефикаснијим и помогли инвеститорима да генеришу алфу. Садрже апликације као што су:
- Алгоритамско трговање
- Високофреквентно трговање Високофреквентно трговање (ХФТ) Високофреквентно трговање (ХФТ) је алгоритамско трговање које карактерише извршавање трговине великом брзином, изузетно велики број трансакција и врло краткорочни хоризонт улагања. Високофреквентно трговање користи моћне рачунаре да би постигло највећу могућу брзину трговине.
- Квантитативно улагање
- Техничка анализа
- Квантне финансије
- Финансијски инжењеринг
Више ресурса
Финанце је званични добављач глобалног сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ ЦБЦА ™ сертификација Акредитација сертификованог банкарског и кредитног аналитичара (ЦБЦА) ™ је глобални стандард за кредитне аналитичаре који покрива финансије, рачуноводство, кредитну анализу, анализу новчаног тока , моделирање савеза, отплата кредита и још много тога. програм сертификације, осмишљен да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе. Да бисте наставили напредовати у каријери, додатни ресурси у наставку биће вам корисни:
- Алгоритамско трговање Алгоритамско трговање Алгоритамско трговање стратегија подразумева доношење одлука о трговању на основу унапред постављених правила која се програмирају у рачунар. Трговац или инвеститор
- Куантс Куантс Квантитативни аналитичари (такође се називају „куантс“) су професионалци специјализовани за дизајн, развој и примену алгоритама и математичких или статистичких модела намењених решавању сложених финансијских проблема. У свом раду квантитативни аналитичари примењују спој техника и знања
- Стратс Стратс Стратс се односе на математичаре, статистичаре, информатичаре и инжењере који раде у индустрији финансијских услуга. Конкретно, слојеви су
- Техничка анализа: Водич за почетнике Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности.
