Регресиона анализа - формуле, објашњења, примери и дефиниције

Регресијска анализа је скуп статистичких метода који се користе за процену односа између зависне променљиве и једне или више независних променљивих Независна променљива Независна променљива је улаз, претпоставка или покретач који се мења да би се проценио њен утицај на зависну променљиву (исход). . Може се користити за процену снаге односа између променљивих и за моделирање будућег односа између њих.

Регресијска анализа укључује неколико варијација, попут линеарне, више линеарне и нелинеарне. Најчешћи модели су једноставни линеарни и више линеарни. Нелинеарна регресијска анализа обично се користи за сложеније скупове података у којима зависне и независне променљиве показују нелинеарну везу.

Регресиона анализа нуди бројне примене у разним дисциплинама, укључујући финансије.

Регресиона анализа - Претпоставке линеарног модела

Линеарна регресијска анализа заснива се на шест основних претпоставки:

1. Зависне и независне променљиве показују линеарни однос између нагиба и пресека.
2. Независна променљива није случајна.
3. Вредност остатка (грешка) је нула.
4. Вредност резидуала (грешке) је константна у свим опажањима.
5. Вредност резидуала (грешке) није у корелацији у свим запажањима.
6. Резидуалне вредности (грешке) прате нормалну расподелу.

Регресиона анализа - Једноставна линеарна регресија

Једноставна линеарна регресија је модел који процењује однос између зависне променљиве и независне променљиве. Једноставни линеарни модел изражен је помоћу следеће једначине:

И = а + бКс + ϵ

Где:

• И. - Зависна варијабла
• Икс - Независна (објашњења) променљива
• а - Пресретање
• б - Нагиб
• ϵ - остатак (грешка)

Регресиона анализа - Вишеструка линеарна регресија

Анализа вишеструке линеарне регресије је у суштини слична једноставном линеарном моделу, с тим што се у моделу користи више независних променљивих. Математички приказ вишеструке линеарне регресије је:

И = а + бИкс₁ + цИкс₂ + дИкс₃ + ϵ

Где:

• И. - Зависна варијабла
• Икс₁, ИКС₂, ИКС₃ - Независне (објашњене) променљиве
• а - Пресретање
• б, ц, д - Падине
• ϵ - остатак (грешка)

Вишеструка линеарна регресија следи исте услове као и једноставни линеарни модел. Међутим, будући да у вишеструкој линеарној анализи постоји неколико независних променљивих, постоји још један обавезни услов за модел:

• Неколинеарност: Независне променљиве треба да показују минимум међусобне корелације. Ако су независне променљиве у великој међусобној корелацији, биће тешко проценити праве везе између зависних и независних променљивих.

Регресиона анализа у финансијама

Регресиона анализа има неколико примена у финансијама. На пример, статистичка метода је од суштинске важности за модел утврђивања цене капиталних средстава (ЦАПМ). Модел одређивања цена капиталних средстава (ЦАПМ) Модел одређивања цена капиталних средстава (ЦАПМ) је модел који описује везу између очекиваног приноса и ризика од хартије од вредности. ЦАПМ формула показује повраћај хартије од вредности једнак је ризику без поврата плус премија за ризик, на основу бета верзије те хартије од вредности. У основи, једначина ЦАПМ је модел који одређује однос између очекиваног поврата средства и премије тржишног ризика.

Анализа се такође користи за предвиђање приноса на хартије од вредности на основу различитих фактора или за предвиђање резултата пословања. Сазнајте више метода предвиђања на курсу буџета и предвиђања за финансије!

1. Бета и ЦАПМ

У финансијама се користи регресиона анализа за израчунавање бета бета Бета (β) инвестиционог папира (тј. Деоница) је мерење његове колебљивости приноса у односу на цело тржиште. Користи се као мера ризика и саставни је део Модела одређивања цена капиталних средстава (ЦАПМ). Компанија са већом бета има већи ризик, а такође и веће очекиване приносе. (волатилност приноса у односу на укупно тржиште) за акције. То се може урадити у програму Екцел помоћу функције нагиба СЛОПЕ Фунцтион (функција нагиба) је категорисана у Екцел статистичке функције. Вратиће нагиб линеарне регресионе линије кроз тачке података у кновн_и'с и кновн_к'с. У финансијској анализи, СЛОПЕ може бити користан у израчунавању бета за деоницу. Формула = ЛОПЕ (познати_и, познати_к) Функција користи.

Преузмите бесплатни бета калкулатор Финанце-а Бета Калкулатор Овај бета калкулатор вам омогућава да мерите нестабилност приноса поједине акције у односу на цело тржиште. Бета (β) инвестиционе хартије од вредности (тј. Деоница) је мерење њене колебљивости приноса у односу на цело тржиште. Користи се као мера ризика и саставни је део капице!

2. Предвиђање прихода и расхода

Када се предвиђају финансијски извештаји Финансијско предвиђање Финансијско предвиђање је поступак процене или предвиђања како ће пословање бити успешно у будућности. Овај водич о томе како саставити финансијску прогнозу за компанију, може бити корисно направити вишеструку регресиону анализу како би се утврдило како ће промене у одређеним претпоставкама или покретачима пословања утицати на приходе или трошкове у будућности. На пример, може постојати врло велика корелација између броја продаваца запослених у некој компанији, броја радњи у којима раде и прихода који посао генерише.

Горњи пример показује како се користи функција предвиђања Функција ПРОГНОЗА Функција ПРОГНОЗА је категорисана у Екцел статистичке функције. Израчунаће или предвидети будућу вредност користећи постојеће вредности. У финансијском моделирању, функција предвиђања може бити корисна за израчунавање статистичке вредности прогнозе. На пример, ако знамо прошлу зараду и у програму Екцел да бисмо израчунали приход предузећа на основу броја огласа које приказује.

Сазнајте више метода предвиђања на курсу буџета и предвиђања за финансије!

Додатна средства

Надамо се да сте уживали читајући финансијско објашњење регресионе анализе. Финанце нуди Финансијско моделирање и вредновање аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификат Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррари сертификационог програма за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте сазнали више о повезаним темама, погледајте следеће бесплатне ресурсе о финансијама:

• Анализа понашања трошкова Анализа понашања трошкова Анализа понашања трошкова односи се на покушај менаџмента да разуме како се оперативни трошкови мењају у односу на промену нивоа активности организације. Ови трошкови могу укључивати директне материјале, директан рад и опште трошкове који настају развојем производа.
• Вештине финансијског моделирања Вештине финансијског моделирања Научите 10 најважнијих вештина финансијског моделирања и шта је потребно да бисте били добри у финансијском моделирању у програму Екцел. Најважније вештине: рачуноводство
• Методе предвиђања Методе предвиђања Врхунске методе предвиђања. У овом чланку ћемо објаснити четири врсте метода предвиђања прихода које финансијски аналитичари користе за предвиђање будућих прихода.
• Метода високе и ниске методе У обрачуну трошкова метода високе и ниске је техника која се користи за поделу мешовитих трошкова на променљиве и фиксне трошкове. Иако је метод високог и ниског нивоа лако применити, ретко се користи, јер може изобличити трошкове због ослањања на две крајње вредности из датог скупа података. Формула за метод Хигх-Лов Формула за