Алгоритамске стратегије трговања укључују доношење одлука о трговању на основу унапред постављених правила која се програмирају у рачунар. Трговац Шест основних вештина водећих трговаца Готово свако може постати трговац, али да бисте постали један од главних трговаца потребно је више од инвестиционог капитала и троделног одела. Имајте на уму: постоји море појединаца који желе да се придруже редовима главних трговаца и донесу кући новац који иде уз ту титулу. или инвеститор напише код којим се тргује у име трговца или инвеститора када су испуњени одређени услови.
Примери једноставних алгоритама трговања
- Кратких 20 лотова ГБП / УСД ако ГБП / УСД порасте изнад 1.2012. За сваких 5 пораста у ГБП / УСД покријте шорт са 2 лота. За сваких 5 пипова у ГБП / УСД, повећајте кратку позицију за 1 лот.
- Купите 100.000 акција компаније Аппле (ААПЛ) ако цена падне испод 200. За сваких 0,1% повећања цене преко 200, купите 1.000 акција. За сваких 0,1% смањења цене испод 200, продајте 1.000 акција.
Пример алгоритма трговања покретним просеком
Алгоритми трговања са покретним просеком су веома популарни и изузетно једноставни за примену. Алгоритам купује хартију од вредности (нпр. Акције) ако је њена тренутна тржишна цена испод неког просека на тржишту у неком периоду и продаје хартију од вредности ако је његова тржишна цена већа од просечне тржишне цене у неком периоду. Овде разматрамо алгоритам трговања са покретним просеком од 20 дана.
Алгоритам купује акције компаније Аппле (ААПЛ) ако је тренутна тржишна цена мања од 20-дневног покретног просека и продаје акције компаније Аппле ако је тренутна тржишна цена већа од 20-дневног покретног просека. Зелена стрелица означава тренутак у којем би алгоритам купио акције, а црвена стрелица у тренутку када би овај алгоритам продао акције.
Предности алгоритамског трговања
1. Минимизирајте утицај на тржиште
Велика трговина потенцијално може променити тржишну цену. Таква трговина позната је као дисторзијска трговина јер нарушава тржишну цену. Да би се избегла таква ситуација, трговци обично отварају велике позиције које могу кретати тржиште у корацима.
На пример, инвеститор који жели да купи милион акција компаније Аппле могао би купити акције у серијама од 1.000 акција. Инвеститор може купити по 1.000 акција на сваких пет минута током сат времена, а затим процијенити утицај трговине на тржишну цијену дионица компаније Аппле. Ако цена остане непромењена, инвеститор ће наставити са куповином. Таква стратегија омогућава инвеститору да купује акције компаније Аппле без повећања цене. Међутим, стратегија има два главна недостатка:
- Ако инвеститор треба да плати фиксну накнаду за сваку трансакцију коју изврши, стратегија може имати значајне трошкове трансакције Трошкови трансакције Трошкови трансакције су трошкови настали који не припадају ниједном учеснику трансакције. То су поништени трошкови који су резултат економске трговине на тржишту. У економији се теорија трансакционих трошкова заснива на претпоставци да су људи под утицајем конкурентних личних интереса. .
- За извођење стратегије потребно је значајно време. У овом случају, ако инвеститор купи 1.000 акција сваких пет минута, требало би му нешто више од 83 сата (више од три дана) да заврши трговину.
Трговински алгоритам може решити проблем куповином акција и тренутном провером да ли је куповина утицала на тржишну цену. Може значајно смањити број трансакција потребних за завршетак трговине, као и време потребно за завршетак трговине.
2. Осигурава доношење одлука заснованих на правилима
Трговце и инвеститоре често поколебају осећања и осећања и занемарују њихове стратегије трговања. На пример, уочи глобалне финансијске кризе 2008-2009. Глобалне финансијске кризе 2008-2009. Глобална финансијска криза 2008-2009. Односи се на масовну финансијску кризу са којом се свет суочио од 2008. до 2009. године. Финансијска криза узела је данак појединцима и институције широм света, са милионима Американаца који су дубоко погођени. Финансијске институције почеле су тонути, многе су апсорбирали већи ентитети, а америчка влада била је присиљена да понуди спас, финансијска тржишта су показала знаке да је криза на помолу. Међутим, многи инвеститори су игнорисали знакове јер су били ухваћени у „помамном бику“ средином 2000-их и нису мислили да је криза могућа. Алгоритми решавају проблем осигуравајући да се све трговине придржавају унапред утврђеног скупа правила.
Недостатак алгоритамског трговања
1. Пропустите трговину
Алгоритам трговања може пропустити трговину јер не показује ниједан знак који је алгоритам програмиран да тражи. Може се ублажити до одређене мере једноставним повећањем броја показатеља које алгоритам треба да тражи, али таква листа никада не може бити потпуна.
Више ресурса
Финанце је званични добављач финансијског моделирања и вредновања аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог програма сертификације, осмишљеног да трансформише било кога у финансијског аналитичара светске класе.
Да бисте наставили да учите и развијате своје знање о финансијској анализи, топло препоручујемо додатне ресурсе у наставку:
- Високофреквентно трговање Високофреквентно трговање (ХФТ) Високофреквентно трговање (ХФТ) је алгоритамско трговање које се одликује извршавањем трговине великом брзином, изузетно великим бројем трансакција и врло краткорочним хоризонтом улагања. Високофреквентно трговање користи моћне рачунаре да би постигло највећу могућу брзину трговине.
- Кауфманов прилагодљиви покретни просек Кауфманов прилагодљиви покретни просек (КАМА) Кауфманов прилагодљиви покретни просек (КАМА) развио је амерички квантитативни финансијски теоретичар Перри Ј. Кауфман 1998. Техника је започела 1972. године, али Кауфман ју је званично представио јавности кроз своју књигу , "Системи и методе трговања." За разлику од осталих покретних просека
- Показивачи замаха Показатељи замаха Показатељи момента су алати које трговци користе да би стекли боље разумевање брзине или стопе којом се цена хартије мења. Моментум
- Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа - Водич за почетнике Техничка анализа је облик процене инвестиција који анализира прошле цене како би предвидео будуће деловање цена. Технички аналитичари верују да колективне акције свих учесника на тржишту тачно одражавају све релевантне информације и стога континуирано додељују поштену тржишну вредност хартијама од вредности.
