Случајна променљива (стохастичка променљива) је врста променљиве у статистици Основни појмови о статистици за финансије Чврсто разумевање статистике је пресудно за боље разумевање финансија. Штавише, концепти статистике могу помоћи инвеститорима да надгледају чије могуће вредности зависе од исхода одређене случајне појаве. Будући да случајна променљива може попримити различите вредности, обично је означена словом (нпр. Променљива „Кс“). Свака променљива поседује одређену функцију расподеле вероватноће (математичка функција која представља вероватноћу настанка свих могућих исхода).
Врсте случајних променљивих
Случајне променљиве се класификују у дискретне и континуалне променљиве. Главна разлика између две категорије је врста могућих вредности које свака променљива може узети. Поред тога, тип (случајне) променљиве подразумева одређени метод проналажења функције расподеле вероватноће.
1. Дискретна
Дискретна случајна променљива је (случајна) променљива чије вредности узимају само коначан број вредности. Најбољи пример дискретне променљиве су коцкице. Бацање коцке је сасвим случајан догађај. У исто време, коцка може узети само коначан број исхода {1, 2, 3, 4, 5 и 6}.
Сваки исход дискретне случајне променљиве садржи одређену вероватноћу. На пример, вероватноћа сваког исхода коцке је 1/6, јер су исходи једнаке вероватноће. Имајте на уму да је укупан исход вероватноће дискретне променљиве једнак 1.
2. Континуирано
За разлику од дискретних променљивих, континуиране случајне променљиве могу попримити бесконачан број могућих вредности. Један од примера континуиране променљиве је повраћај залиха Стопа поврата Стопа поврата (РОР) је добитак или губитак инвестиције током одређеног временског периода усклађен са почетним трошковима инвестиције израженим у процентима. Овај водич подучава најчешће формуле. Поврати могу да имају бесконачан број могућих вредности (у процентима).
Због наведеног разлога, вероватноћа одређеног исхода за континуирану случајну променљиву је нула. Међутим, увек постоји ненегативна вероватноћа да ће се одређени исход налазити у интервалу између две вредности.
Случајне променљиве у финансијама
У финансијама се случајне променљиве широко користе у финансијском моделирању Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел да би се предвиделе финансијске перформансе компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел. , анализа сценарија и управљање ризиком Управљање ризиком укључује идентификацију, анализу и одговор на факторе ризика који чине део живота предузећа. Обично се ради са. У финансијским моделима и симулацијама, вероватноће променљивих представљају вероватноће случајних појава које утичу на цену хартије од вредности или одређују ниво ризика инвестиције. На пример, променљива се може применити да означи цену средства у неком тренутку у будућности или да сигнализира појаву нежељеног догађаја.
Више ресурса
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни ресурси за финансије у наставку:
- Корелација Корелација Корелација је статистичко мерило односа две променљиве. Мера се најбоље користи у променљивим које показују линеарни међусобни однос. Уклапање података може се визуелно представити у табели.
- Независна променљива Независна променљива Независна променљива је улаз, претпоставка или покретач који се мења да би се проценио њен утицај на зависну променљиву (исход).
- Улагање: Водич за почетнике Улагање: Водич за почетнике Водич за финансије Инвестирање за почетнике научиће вас основама инвестирања и како започети. Сазнајте о различитим стратегијама и техникама трговања и о различитим финансијским тржиштима у која можете улагати.
- Квантитативна анализа Квантитативна анализа Квантитативна анализа је поступак прикупљања и оцењивања мерљивих и проверљивих података као што су приходи, тржишни удео и зараде како би се разумело понашање и перформансе предузећа. У ери технологије података, квантитативна анализа се сматра преферираним приступом доношењу информисаних одлука.
