Монте Царло Симулација је статистичка метода која се примењује у финансијском моделирању Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел да би се предвиделе финансијске перформансе компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел. где се вероватноћа различитих исхода у проблему не може једноставно решити због интерференције случајне променљиве Независна променљива Независна променљива је улаз, претпоставка или покретач који се мења како би се проценио њен утицај на зависну променљиву ( исход). . Симулација се ослања на понављање случајних узорака како би се постигли нумерички резултати. Може се користити за разумевање утицаја неизвесности и случајности у моделима предвиђања Шта је финансијско моделирање Финансијско моделирање се врши у програму Екцел за предвиђање финансијских перформанси компаније. Преглед шта је финансијско моделирање, како и зашто градити модел. .
Симулацију Монте Царло први пут је развио Станислав Улам 1940-их. Улам је био математичар који је радио на пројекту Манхаттан. У почетку је изведена метода за решавање проблема одређивања просечне удаљености коју би неутрони прешли кроз различите материјале. Метода је добила име по казину Монте Царло у Монаку, јер је случајност исхода која је пресудна за игре као што су рулет или коцкице од суштинске важности за симулације Монте Царла.
У суштини, Монте Царло симулација се може користити у скоро сваком вероватноћном проблему. Ово објашњава зашто се може користити у различитим областима, укључујући статистику, финансије, инжењерство и науку.
Теорија Монте Карло симулације
Главне идеје иза Монте Царло симулације су поновљено случајно узорковање улаза случајне променљиве и агрегација резултата. Променљивој са пробабилистичком природом додељује се случајна вредност. Модел се затим израчунава на основу случајне вредности. Резултат модела се снима, а поступак се понавља. Обично се поступак понавља стотине или хиљаде пута. Када је симулација завршена, резултати се могу просечити да би се утврдила процењена вредност.
Примена у финансијама
Симулација Монте Царло нуди бројне примене у финансијама. Најчешћа примена модела у финансијама су:
Процена опција
Монто Царло симулација се често користи у одређивању цена акција. Цене основне акције Деоница Шта је акција? Појединац који поседује акције у компанији назива се акционаром и има право да захтева део преостале имовине и зараде компаније (уколико предузеће икада буде распуштено). Појмови „акција“, „акције“ и „капитал“ користе се наизменично. симулирају се за сваки могући пут цена и исплата опција се одређује за сваки пут. Исплате се тада просечавају и дисконтирају до данас, што пружа тренутну вредност опције. Иако симулација Монте Царло одлично функционише за опције у европском стилу, теже је применити модел за вредновање америчких опција.
Процена портфеља
Симулирају се фактори који утичу на вредност портфеља и израчунава се вредност портфеља. Затим се утврђује просечна вредност свих симулираних портфеља и посматра вредност портфеља.
Процена инструмената са фиксним дохотком и деривата каматних стопа
Главни извор несигурности код инструмената са фиксним дохотком Хартије од вредности са фиксним дохотком Хартије од вредности са фиксним дохотком су врста дужничког инструмента који пружа повраћај у облику редовних или фиксних плаћања камата и отплата деривата и каматних стопа је кратка стопа. Кратка стопа се симулира више пута, а цена обвезнице или деривата одређује се за сваку симулирану стопу. Затим се добијене стопе просечавају и помоћу ове стопе одређује се тренутна вредност обвезнице.
Анализа пројектног финансирања и стварних опција: Монте Царло симулација омогућава финансијским аналитичарима да конструишу стохастичке моделе за процену нето садашње вредности (НПВ) нето садашње вредности (НПВ) нето садашње вредности (НПВ) вредност свих будућих новчаних токова (позитивних и негативан) током целог живота инвестиције дисконтоване до данас. НПВ анализа је облик суштинске процене и широко се користи у финансијама и рачуноводству за одређивање вредности посла, инвестиционе сигурности,.
Финансијско моделирање
Када се врши анализа осетљивости Шта је анализа осетљивости? Анализа осетљивости је алат који се користи у финансијском моделирању да би се анализирало како различите вредности за скуп независних променљивих утичу на зависну променљиву у финансијском моделирању, то се може урадити помоћу Монте Царло симулације у програму Екцел. Анализа се врши за испитивање утицаја на нето садашњу вредност (НПВ) Нето садашња вредност (НПВ) Нето садашња вредност (НПВ) је вредност свих будућих новчаних токова (позитивних и негативних) током читавог века трајања инвестиције с попустом садашњост. Анализа НПВ је облик суштинске процене и широко се користи у финансијама и рачуноводству за одређивање вредности посла, инвестиционе сигурности пословања као промене основних претпоставки и променљивих.
Слика: Курс за анализу осетљивости финансија
Сродна читања
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни финансијски ресурси у наставку:
- Узорак главе и рамена Узорак главе и рамена - техничка анализа Глава и рамена су образац уобичајен за трговање. Образац главе и рамена представља предвиђање формирања графикона који обично указује на преокрет у тренду где тржиште прави прелаз са биковог на медвеђи, или обрнуто.
- МцЦлеллан осцилатор МцЦлеллан осцилатор - техничка анализа МцЦлеллан осцилатор је врста импулсног осцилатора. МцЦлеллан осцилатор израчунава се помоћу експоненцијалних покретних просека и дизајниран је да укаже на снагу или слабост кретања цена, а не на његов правац.
- Механизми трговања Механизми трговања Механизми трговања односе се на различите методе којима се тргује средствима. Две главне врсте механизама трговања су механизми трговања вођени квотама и редоследом
- Узорци троугла - техничка анализа Узорци троугла - техничка анализа Узорци троугла су уобичајени обрасци графикона које сваки трговац треба да зна. Обрасци троугла су важни јер помажу у указу на наставак биковског или медвеђег тржишта. Они такође могу помоћи трговцу да уочи преокрет на тржишту.
