Моделирање финансијског ризика - Институт за корпоративне финансије

Моделирање финансијског ризика је поступак утврђивања колики је ризик (измерен у волатилности ВИКС, Цхицаго Боард Оптионс Екцханге (ЦБОЕ) створио ВИКС (ЦБОЕ Волатилити Индек) за мерење 30-дневне очекиване волатилности америчке берзе, која се понекад назива „ индекс страха ". ВИКС је заснован на ценама опција на индексу С&П 500) присутан је у одређеном послу, инвестицији или низу новчаних токова. Процес такође укључује процену независних променљивих Независна променљива Независна променљива је улаз, претпоставка или покретач који се мења да би се проценио њен утицај на зависну променљиву (исход). врше највећи утицај на зависне променљиве у моделу. Финансијски аналитичари ће покушати да моделирају ризик Системски ризик Системски ризик се може дефинисати као ризик повезан са крахом или неуспехом компаније, индустрије, финансијске институције или целокупне економије. Ризик је од великог неуспеха финансијског система, при чему долази до кризе када даваоци капитала изгубе поверење у кориснике капитала као средство за упоређивање атрактивности различитих могућности инвестирања.

Моделирање финансијског ризика

Рецент Постс

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found