Коефицијент утврђивања - Дефиниција, тумачење, прорачун

Коефицијент утврђивања (Р² или р-квадрат) је статистичка мера у регресионом моделу која одређује удео варијансе у зависној променљивој која се може објаснити независном променљивом Независна променљива Независна променљива је улаз, претпоставка или покретач која се мења како би се проценио њен утицај на зависну променљиву (исход). . Другим речима, коефицијент утврђености говори колико подаци одговарају моделу (доброта прилагођавања).

Иако коефицијент детерминације пружа неке корисне увиде у вези са регресионим моделом, у процени статистичког модела не треба се ослањати само на меру. Не открива информације о узрочно-последичној вези између независних и зависних променљивих Зависна променљива Зависна променљива је она која ће се променити у зависности од вредности друге променљиве, која се назива независна променљива. а не указује на исправност регресионог модела. Због тога би корисник увек требало да доноси закључке о моделу анализирајући коефицијент утврђености заједно са осталим променљивим у статистичком моделу.

Коефицијент утврђивања може имати било које вредности између 0 и 1. Поред тога, статистичка метрика се често изражава у процентима.

Тумачење коефицијента утврђивања (Р²)

Најчешће тумачење коефицијента утврђивања је колико се регресијски модел уклапа у посматране податке. На пример, коефицијент утврђености од 60% показује да 60% података одговара регресионом моделу. Генерално, већи коефицијент указује на бољу прилагодљивост моделу.

Међутим, није увек случај да је високи р-квадрат добар за регресијски модел. Квалитет коефицијента зависи од неколико фактора, укључујући јединице мере променљивих, природу променљивих употребљених у моделу и примењену трансформацију података. Тако понекад висок коефицијент може указивати на проблеме са регресионим моделом.

Ниједно универзално правило не регулише како се коефицијент детерминираности уграђује у процену модела. Контекст у којем се заснивају прогноза или експеримент је изузетно важан, а у различитим сценаријима увиди из статистичке метрике могу се разликовати.

Израчунавање коефицијента

Математички, коефицијент утврђивања може се наћи помоћу следеће формуле:

Где:

• СС_{регресија} - збир квадрата услед регресије (објашњени збир квадрата)
• СС_укупно - укупан збир квадрата

Иако се изрази „укупан зброј квадрата“ и „зброј квадрата услед регресије“ чине збуњујућим, значења променљивих су директна.

Укупан збир квадрата мери варијацију у посматраним подацима (подаци коришћени у регресионом моделовању). Збир квадрата услед регресије мери колико регресијски модел представља податке који су коришћени за моделирање.

Више ресурса

Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни ресурси за финансије у наставку:

• Основни појмови о статистици у финансијама Основни појмови о статистици о финансијама Чврсто разумевање статистике од пресудне је важности за боље разумевање финансија. Штавише, концепти статистике могу помоћи инвеститорима да надгледају
• Биномна расподела Биномна расподела Биномна расподела је уобичајена расподела вероватноће која моделира вероватноћу добијања једног од два исхода под датим бројем параметара
• Теорема о централној граници Теорема о централној граници Теорема о централној граници наводи да ће средина узорка случајне променљиве попримати скоро нормалну или нормалну расподелу ако је величина узорка велика
• Регресијска анализа Регресијска анализа Регресијска анализа је скуп статистичких метода који се користе за процену односа између зависне променљиве и једне или више независних променљивих. Може се користити за процену снаге односа између променљивих и за моделирање будућег односа између њих.