Грешка типа ИИ - дефиниција, како избећи и пример

У статистичком тестирању хипотеза, грешка типа ИИ је ситуација у којој тест хипотезе не успева да одбаци нулту хипотезу која је нетачна. Другим речима, доводи до тога да корисник погрешно не одбаци лажну ништаву хипотезу јер тесту недостаје статистичка моћ да открије довољно доказа за алтернативну хипотезу. Грешка типа ИИ такође је позната и као лажно негативна.

Грешка типа ИИ

Грешка типа ИИ има обрнут однос са моћи статистичког теста. То значи да је већа снага статистичког теста мања вероватноћа извршавања грешке типа ИИ. Стопа грешке типа ИИ (тј. Вероватноћа грешке типа ИИ) мери се бета (β) Бета Бета (β) вредносног папира (тј. Акције) мери се његовом променљивошћу приноса у односу на цело тржиште. Користи се као мера ризика и саставни је део Модела одређивања цена капиталних средстава (ЦАПМ). Компанија са већом бета има већи ризик, а такође и веће очекиване приносе. док се статистичка снага мери са 1- β.

Како избећи грешку типа ИИ?

Слично грешци типа И, није могуће потпуно елиминисати грешку типа ИИ из теста хипотезе Испитивање хипотезе Тестирање хипотезе је метода статистичког закључивања. Користи се за тестирање да ли је изјава у вези са параметром популације тачна. Хипотеза тестирање . Једина доступна опција је минимизирање вероватноће извршења ове врсте статистичке грешке. Будући да је грешка типа ИИ уско повезана са снагом статистичког теста, вероватноћа појаве грешке може се минимизирати повећањем снаге теста.

1. Повећајте величину узорка

Једна од најједноставнијих метода за повећање снаге теста је повећање величине узорка који се користи у тесту. Величина узорка првенствено одређује количину грешке узорковања, што се претвара у способност откривања разлика у тесту хипотезе. Већа величина узорка повећава шансе да се уоче разлике у статистичким тестовима, као и већа снага теста.

2. Повећати ниво значајности

Друга метода је одабир вишег нивоа значајности. На пример, истраживач може одабрати ниво значајности од 0,10 уместо уобичајено прихватљивог нивоа 0,05. Виши ниво значајности подразумева већу вероватноћу одбацивања нулте хипотезе када је она тачна.

Већа вероватноћа одбацивања нулте хипотезе смањује вероватноћу почињења грешке типа ИИ, док се вероватноћа почињања грешке типа И повећава. Стога би корисник увек требало да процени утицај грешака типа И и типа ИИ на своју одлуку и одреди одговарајући ниво статистичке значајности.

Пример

Сам је финансијски аналитичар Шта ради финансијски аналитичар Шта ради финансијски аналитичар? Прикупљајте податке, организујте информације, анализирајте резултате, правите прогнозе и пројекције, препоруке, Екцел моделе, извештаје. Он спроводи тест хипотезе како би открио да ли постоји разлика у просечним променама цена за акције велике и мале капитализације Русселл 2000 Русселл 2000 је берзански индекс који прати учинак 2.000 америчких акција мале капитализације из Русселл-а Индекс 3000. Русселл 2000 индекс се навелико цитира као репер за узајамне фондове који се углавном састоје од деоница са малим капиталом. .

У тесту, Сам претпоставља као нулту хипотезу да не постоји разлика у просечним променама цена између залиха велике и мале капитализације. Према томе, његова алтернативна хипотеза наводи да постоји разлика између просечних промена цена.

За ниво значајности, Сам бира 5%. То значи да постоји 5% вероватноће да ће његов тест одбити нулту хипотезу када је она заправо тачна.

Ако Самов тест наиђе на грешку типа ИИ, тада ће резултати теста указати да не постоји разлика у просечним променама цена између залиха са великом и малом капитализацијом. Међутим, у стварности постоји разлика у просечним променама цена.

Више ресурса

Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни ресурси за финансије у наставку:

  • Погрешка типа И Погрешка типа И При тестирању статистичких хипотеза, грешка типа И у основи представља одбацивање истинске нултих хипотеза. Грешка типа И такође је позната и као лажна
  • Условна вероватноћа Условна вероватноћа Условна вероватноћа је вероватноћа да се догађај догоди с обзиром на то да се други догађај већ догодио. Концепт је један од најважнијих
  • Уоквиривање пристрасности Уоквиривање пристрасности Уоквиривање пристрасности се јавља када људи донесу одлуку на основу начина на који су информације представљене, за разлику од самих чињеница. Исте чињенице представљене на два различита начина могу довести до различитих пресуда или одлука људи.
  • Међусобно искључиви догађаји Међусобно ексклузивни догађаји У статистици и теорији вероватноће два догађаја се међусобно искључују ако не могу да се догоде истовремено. Најједноставнији пример међусобно искључивања

Рецент Постс