Корелациона матрица је једноставно табела која приказује корелацију Корелација Корелација је статистичка мера односа између две променљиве. Мера се најбоље користи у променљивим које показују линеарни међусобни однос. Уклапање података може се визуелно представити у табели. коефицијенти за различите променљиве. Матрица приказује корелацију између свих могућих парова вредности у табели. Моћан је алат за сумирање великог скупа података и препознавање и визуализацију образаца у датим подацима.
Матрица корелације састоји се од редова и колона који приказују променљиве. Свака ћелија у табели садржи коефицијент корелације.
Поред тога, матрица корелације се често користи заједно са другим врстама статистичких анализа Основни статистички концепти за финансије Чврсто разумевање статистике је пресудно за помоћ у бољем разумевању финансија. Штавише, концепти статистике могу помоћи инвеститорима да надгледају. На пример, може бити корисно у анализи вишеструких модела линеарне регресије. Запамтите да модели садрже неколико независних променљивих. У вишеструкој линеарној регресији, матрица корелације одређује коефицијенте корелације између независних променљивих Независна променљива Независна променљива је улаз, претпоставка или покретач који се мења да би се проценио њен утицај на зависну променљиву (исход). у моделу.
Како створити матрицу корелације у програму Екцел?
Да бисмо разумели неопходне кораке у стварању корелационе матрице у програму Екцел, размотримо следећи пример. Ви сте берзански аналитичар у инвестиционој банци. Ваш менаџер вас је недавно замолио да анализирате корелацију између цена акција Обичне акције Обичне акције су врста хартије од вредности која представља власништво над капиталом у компанији. Постоје и други изрази - попут обичне акције, обичне акције или акције са правом гласа - који су еквивалентни обичним деоницама. који се потенцијално могу додати портфељу Инвестициони портфељ Инвестициони портфељ је скуп финансијске имовине у власништву инвеститора који може укључивати обвезнице, акције, валуте, готовину и готовинске еквиваленте и робу. Даље, односи се на групу инвестиција које инвеститор користи да би остварио профит, истовремено водећи рачуна да се капитал или имовина сачувају. . Затим анализирате залихе следећих компанија: НВИДИА, Форд, Схелл и Алпхабет.
Најбољи начин за анализу корелације између цена акција горе поменутих компанија је стварање корелационе матрице. То се може учинити кроз следеће кораке:
- Преузмите податке у Екцел Екцел ресурсе Научите Екцел на мрежи са 100 бесплатних Екцел водича, ресурса, водича и варалица! Финансијски ресурси су најбољи начин да научите Екцел под својим условима. и поређајте податке у колоне.
Свака колона представља цене акција одређене компаније за наведени период (од децембра 2015. до новембра 2018.).
- Кликните Подаци -> Анализа података -> Корелација
- Унесите опсег уноса који садржи назив компанија и цене акција.
- Обезбедити да Груписано према: Колоне изабрана је опција (јер су наши подаци поређани у колоне).
- Обезбедити да Ознаке у првом реду изабрана је опција (први редови сваке колоне садрже имена компанија).
- Изаберите жељену излазну опцију (тј. Место у прорачунској табели где ће се појавити матрица корелације).
- Кликните У реду.
Ваша матрица би требала изгледати као на слици испод:
Сазнајте више у Напредном курсу Екцел формула за финансије.
Додатна средства
Финанце нуди Финансијско моделирање и вредновање аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификат Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррари сертификационог програма за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи финансијски извори ће вам бити од помоћи:
- Коваријанција Коваријанција У математици и статистици коваријанца је мера односа између две случајне променљиве. Метрика процењује колико се - у којој мери - променљиве мењају заједно. Међутим, метрика не процењује зависност између променљивих.
- Испитивање хипотезе Испитивање хипотеза Испитивање хипотеза је метода статистичког закључивања. Користи се за тестирање да ли је изјава у вези са параметром популације тачна. Хипотеза тестирање
- ПЕАРСОН функција ПЕАРСОН функција ПЕАРСОН функција је категоризирана у Екцел статистичке функције. Израчунаће Пеарсонов коефицијент корелације производа и тренутка за два скупа вредности. На пример, можемо да сазнамо везу између старости особе и појаве седе косе. Као финансијски аналитичар, функција ПЕАРСОН је корисна
- Поиссонова дистрибуција Поиссонова дистрибуција Поиссонова дистрибуција је алат који се користи у статистици теорије вероватноће за предвиђање величине одступања од познате просечне стопе појављивања, унутар
