У статистичком тестирању хипотеза, грешка типа И је у основи одбацивање истинске нултих хипотеза. Грешка типа И такође је позната и као лажно позитивна грешка. Другим речима, лажно наводи на постојање појаве која не постоји.
Имајте на уму да грешка типа И не подразумева да погрешно прихватамо алтернативну хипотезу експеримента.
Правило укупне вероватноће вероватноће Правило укупне вероватноће (такође познато као закон укупне вероватноће) је основно правило у статистици која се односи на условно и маргинално почињење грешке типа И мерено је нивоом значајности (α) теста хипотезе. Ниво значајности указује на вероватноћу погрешног одбацивања истинске нултих хипотеза. На пример, ниво значајности од 0,05 открива да постоји 5% вероватноће да се одбаци права нулта хипотеза.
Како избећи грешку типа И?
Није могуће потпуно елиминисати вероватноћу грешке типа И у тестирању хипотеза Испитивање хипотезе Испитивање хипотезе је метода статистичког закључивања. Користи се за тестирање да ли је изјава у вези са параметром популације тачна. Хипотеза тестирање . Међутим, постоје могућности да се минимизирају ризици од добијања резултата који садрже грешку типа И.
Један од најчешћих приступа смањењу вероватноће добијања лажно позитивне грешке је минимизирање нивоа значајности теста хипотезе. Будући да ниво важности бира истраживач, ниво се може мењати. На пример, ниво значајности може се свести на 1% (0,01). То указује на то да постоји 1% вероватноће погрешног одбацивања нулте хипотезе.
Међутим, снижавање нивоа значајности може довести до ситуације у којој резултати теста хипотезе можда неће обухватити прави параметар или истинску разлику теста.
Пример грешке типа И
Сам је финансијски аналитичар Шта ради финансијски аналитичар Шта ради финансијски аналитичар? Прикупљајте податке, организујте информације, анализирајте резултате, правите прогнозе и пројекције, препоруке, Екцел моделе, извештаје. Он спроводи тест хипотезе како би открио да ли постоји разлика у просечним променама цена за акције велике и мале капитализације.
У тесту, Сам претпоставља да је нулта хипотеза да не постоји разлика у просечним променама цена између залиха велике и мале капитализације. Стога, његова алтернативна хипотеза наводи да разлика између просечних промена цена заиста постоји.
За ниво значајности, Сам бира 5%. То значи да постоји 5% вероватноће да ће његов тест одбити нулту хипотезу када је она заправо тачна.
Ако Самов тест наиђе на грешку типа И, резултати теста ће указати на то да постоји разлика у просечним променама цена између залиха велике и мале капитализације, док међу групама нема значајне разлике.
Додатна средства
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни ресурси за финансије у наставку:
- Грешка типа ИИ Грешка типа ИИ При тестирању статистичких хипотеза, грешка типа ИИ је ситуација у којој тест хипотезе не успева да одбаци нулту хипотезу која је нетачна. У другим
- Условна вероватноћа Условна вероватноћа Условна вероватноћа је вероватноћа да се догађај догоди с обзиром на то да се други догађај већ догодио. Концепт је један од најважнијих
- Независни догађаји Независни догађаји У статистици и теорији вероватноће, независни догађаји су два догађаја у којима појава једног догађаја не утиче на појаву другог догађаја
- Непристрасност одабира узорка Непристрасност одабира узорка Непристрасност одабира узорка је пристрасност која је резултат неуспеха да се осигура правилна рандомизација узорка популације. Мане одабира узорка
