Главни ризици за банке укључују кредитни, оперативни, тржишни и ризик ликвидности. Будући да су банке финансијски посредник, финансијски посредник се односи на институцију која делује као посредник између две стране како би олакшала финансијску трансакцију. Институције које се обично називају финансијским посредницима укључују комерцијалне банке, инвестиционе банке, узајамне фондове и пензионе фондове. изложени су разним ризицима, имају добро изграђену инфраструктуру за управљање ризицима и од њих се захтева да поштују владине прописе. Владине агенције, попут Уреда надзорника финансијских институција (ОСФИ) у Канади, постављају прописе како би се супротставили ризицима и заштити штедиша.
Зашто су ризици за банке битни?
Због велике величине неких банака, прекомерна изложеност ризику може проузроковати пропадање банака и утицати на милионе људи. Разумевањем ризика који представљају банке, владе могу да поставе боље прописе како би подстакле разборито управљање и доношење одлука. Способност банке да управља ризиком такође утиче на одлуке инвеститора. Чак и ако банка може да генерише велике приходе, недостатак управљања ризиком може смањити добит због губитака на кредитима. Вредносни инвеститори ће вероватније инвестирати у банку која је способна да обезбеди профит и која није у превеликом ризику да изгуби новац.
Тачке кратког сажетка
- Главни ризици са којима се суочавају банке укључују кредитни, оперативни, тржишни и ризик ликвидности.
- Разборито управљање ризиком може помоћи банкама да побољшају добит јер трпе мање губитака на кредитима и инвестицијама.
- Начини смањења ризика укључују диверзификацију имовине, коришћење разборитих пракси приликом преузимања уговора и побољшање оперативних система.
Кредитни ризик
Кредитни ризик је највећи ризик за банке. Појављује се када зајмопримци или друге уговорне стране не испуне уговорне обавезе. Пример је када зајмопримци подмирују обавезе по главници. Уплата главнице је уплата према првобитном износу зајма који се дугује. Другим речима, плаћање главнице је плаћање извршено по зајму којим се смањује преостали износ зајма, уместо да се примењује на плаћање камата на зајам. или плаћање камате на зајам. Хипотека може настати до хипотеке Хипотека Хипотека је кредит - који даје хипотекарни зајмодавац или банка - који омогућава појединцу да купи дом. Иако је могуће подићи зајмове како би се покрили целокупни трошкови куће, уобичајеније је зајам обезбедити за око 80% вредности куће. , кредитне картице и фиксни приход Речник фиксног дохотка Овај речник фиксних прихода покрива најважније услове и дефиниције обвезница потребних за финансијске аналитичаре. Ови услови су детаљно покривени у Курсима за основе фиксног дохотка у финансијама. Константна трајност, корелација, стопа купона, коваријанција, кредитни распон. Неиспуњавање облигационих уговора такође се може догодити у областима као што су деривати. Деривати Деривати су финансијски уговори чија је вредност повезана са вредношћу основног средства. То су сложени финансијски инструменти који се користе у разне сврхе, укључујући заштиту и приступ додатној имовини или тржиштима. и гаранције Гаранција Гаранција је законско обећање треће стране (јемца) да ће покрити дуг дужника или друге врсте одговорности у случају неизвршења обавеза дужника. Кредити за које гарантује трећа страна називају се зајамчени зајмови. под условом.
Иако банке не могу бити у потпуности заштићене од кредитног ризика због природе свог пословног модела, могу смањити своју изложеност на неколико начина. Будући да је погоршање у индустрији или емитенту често непредвидиво, банке смањују своју изложеност диверсификацијом Диверсификација Диверзификација је техника алокације портфељних ресурса или капитала у разне инвестиције. Циљ диверзификације је ублажавање губитака.
Чинећи то, током кредитног пада, мање је вероватно да ће банке бити прекомерно изложене категорији са великим губицима. Да би смањили изложеност ризику, могу позајмљивати новац људима са добром кредитном историјом, обављати трансакције са висококвалитетним колегама или поседовати средства обезбеђења Обезбеђење је средство или својство које појединац или ентитет нуди зајмодавцу као обезбеђење зајма. Користи се као начин за добијање зајма, делујући као заштита од потенцијалног губитка зајмодавца уколико зајмопримац не изврши своје обавезе. за резервне копије кредита.
Оперативни ризик
Оперативни ризик је ризик од губитка услед грешака, прекида или оштећења изазваних људима, системима или процесима. Оперативни тип ризика је низак за једноставне пословне операције као што су банкарство са становништвом и управљање имовином. Управљање имовином Управљање имовином је процес развоја, управљања, одржавања и продаје имовине на исплатив начин. Термин који се најчешће користи у финансијама односи се на појединце или фирме које управљају имовином у име појединаца или других ентитета. и више за операције попут продаје и трговине. Губици који настану услед људских грешака укључују унутрашњу превару или грешке направљене током трансакција. Пример је случај када шалтер случајно даје додатних 50 УСД рачуна купцу.
У већем обиму, превара се може догодити кршењем кибернетичке сигурности банке. Омогућава хакерима да краду податке о клијентима и новац из банке и уцењују институције за додатни новац. У таквој ситуацији банке губе капитал и поверење купаца. Штета угледу банке може у будућности отежати привлачење депозита или пословања.
Тржишни ризик
Тржишни ризик се углавном јавља из активности банке на тржиштима капитала Тржишта капитала Тржишта капитала су систем размене који преноси капитал од инвеститора којима њихова средства тренутно нису потребна појединцима и. То је због непредвидивости тржишта капитала, цена робе, каматних стопа и распона кредита. Банке су изложеније ако су у великој мери укључене у улагање на тржиштима капитала или продају и трговање Продаја и трговање продајом и трговином (С&Т) група је у инвестиционој банци коју чине продавци који институционалне инвеститоре позивају са идејама и могућностима и трговце , који извршавају налоге и саветују клијенте о уласку и изласку из финансијске позиције. Продаја и трговина су крвоток који чини или разбија компанију за хартије од вредности.
Цене роба такође играју улогу јер банка може бити уложена у компаније које производе робу. Како се вредност робе мења, тако се мења и вредност предузећа и вредност инвестиције. Промјене у цијенама роба узроковане су промјенама у понуди и потражњи које је често тешко предвидјети. Дакле, за смањење тржишног ризика важна је диверзификација инвестиција. Остали начини на које банке смањују улагања укључују хеџинг Хедгинг Хедгинг је финансијска стратегија коју инвеститори треба да разумеју и користе због предности које нуди. Као инвестиција, она штити финансије појединца од излагања ризичној ситуацији која може довести до губитка вредности. њихова улагања са другим, обрнуто повезаним улагањима.
Ризик ликвидности
Ликвидност Ликвидност На финансијским тржиштима ликвидност се односи на то колико брзо се инвестиција може продати без негативног утицаја на њену цену. Што је инвестиција ликвиднија, то се брже може продати (и обрнуто), а лакше је продати је по фер вредности. Под осталим једнаким условима, ликвиднија имовина тргује с премијом, а неликвидна имовина с попустом. ризик се односи на способност банке да приступи готовини ради испуњавања обавеза финансирања. Обавезе укључују омогућавање купцима да подигну депозите. Немогућност благовременог обезбеђења готовине купцима може резултирати ефектом снежне груде. Ако банка одгоди давање готовине за неколико својих клијената на један дан, други депоненти могу пожурити да изваде своје депозите јер изгубе поверење у банку. Ово додатно смањује способност банке да обезбеди средства и доводи до вођења банке. Банкарство До банкарства долази када клијенти истовремено повуку сав свој новац са својих депозитних рачуна код банкарске институције из страха да банка.
Разлози да се банке суочавају са проблемима ликвидности укључују прекомерно ослањање на краткорочне изворе средстава, постојање биланса стања Биланс стања Биланс стања је један од три основна финансијска извештаја. Ови извештаји су кључни и за финансијско моделирање и за рачуноводство. Биланс стања приказује укупну имовину компаније и како се та имовина финансира било кроз дуг или кроз капитал. Актива = Обавезе + Капитал концентрисан у неликвидну имовину и губитак поверења у банку од стране клијената. Лоше управљање трајањем пасиве може такође изазвати потешкоће у финансирању. То се дешава када банка има много краткорочних обавеза и нема довољно краткотрајне имовине.
Краткорочне обавезе су депозити клијената или уговори о краткорочно гарантованим инвестицијама (ГИЦ) које банка треба да исплати клијентима. Ако су сва или већина активе банке везана за дугорочне зајмове или инвестиције, банка се може суочити са неусклађеношћу у трајању средстава и обавеза.
Прописи постоје како би умањили проблеме са ликвидношћу. Они укључују захтев да банке држе довољно ликвидне активе да преживе одређено време чак и без прилива спољних средстава.
Додатна средства
Финанце је званични добављач глобалног аналитичара за финансијско моделирање и вредновање (ФМВА) ™ ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Ферраријевог сертификационог програма, осмишљеног да помогне свима да постану финансијски аналитичари светске класе . Да бисте наставили напредовати у каријери, корисни ће вам бити додатни финансијски ресурси у наставку:
- Управљање ризиком Управљање ризиком Управљање ризиком обухвата идентификацију, анализу и одговор на факторе ризика који чине део живота предузећа. Обично се ради са
- Однос адекватности капитала Однос адекватности капитала (ЦАР) Однос адекватности капитала поставља стандарде за банке гледајући на способност банке да плаћа обавезе и одговара на кредитне ризике и оперативне ризике. Банка која има добар ЦАР има довољно капитала да апсорбује потенцијалне губитке. Дакле, има мањи ризик да постане несолвентан и изгуби новац штедиша.
- Односи полуге Односи полуге Однос полуге показује ниво дуга пословног субјекта према неколико других рачуна у билансу стања, билансу успеха или извештају о токовима готовине. Екцел образац
- Базел ИИИ Базел ИИИ Споразум из Базела ИИИ је скуп финансијских реформи који је развио Базелски комитет за банкарски надзор (БЦБС), с циљем јачања
