Излазак из лустера (ЦЕ) је индикатор заснован на волатилности који идентификује излазне тачке заустављања губитака за дуге и кратке позиције трговања Дуге и кратке позиције У улагању дуге и кратке позиције представљају усмерене опкладе инвеститора да ће вредносни папир или порасти (када ће дуго) или надоле (кад је кратак). У трговању имовином, инвеститор може заузети две врсте позиција: дугу и кратку. Инвеститор може или купити средство (које дуго траје), или га продати (кратко). . Цхуцк Ле Беау, признати стручњак за излазне стратегије, развио је индикатор ЦЕ. Међутим, Александер Елдер је трговцима представио стратегију кроз своју књигу „Уђите у моју трговинску собу“, која је објављена 2002. Излази из лустера позајмили су своје име од лустера који висе са плафона куће.
Излазак из лустера заснован је на индикатору Просечни тачни опсег (АТР). Дизајниран је да држи трговце у тренду док се не догоди дефинисани преокрет тренда. Трговци користе ЦЕ да би максимизирали свој принос у трговини и доносили одлуке о заустављању губитака Стоп-Лосс налог Стоп-лосс налог је алат који трговци и инвеститори користе за ограничавање губитака и смањење изложености ризику. Сазнајте више о стоп-лосс наруџбама у овом чланку. . Заснован је на принципу да је преокрет тренда врло вероватан када се цена средства креће у односу на постојећи тренд до три пута веће просечне волатилности. За израчунавање ЦЕ вредности користи високе и ниске цене током одређеног временског периода.
Како се користи излаз из лустера
Главни циљ коришћења изласка из лустера је упозорити трговца на могући преокрет тренда након продуженог тренда. Током сесија трговања нижом волатилношћу, трговци постављају мале пратеће губитке. То им омогућава да затворе своје послове близу врха и остваре максималан поврат својих улагања. Могућност преокрета тренда је мала током сесија трговања са ниском волатилношћу. Међутим, у трговању већом волатилношћу трговци постављају већи пратећи губитак како би се заштитили од нервозног трговања.
Због блиске везе између зауставног губитка и волатилности, трговци користе Излаз лустера као пратећи стоп-губитак и као начин заштите од губитака који су резултат преокрета трендова. Већина професионалних трговаца препоручује употребу излаза лустера као алат за заустављање губитака, а не као алатку за генерисање трговинских сигнала. То је зато што је као трговински сигнал склон стварању лажних сигнала.
Када је излаз лустера користио за техничку анализу, Цхарлес Ле Беау је препоручио да се постави улазни период од 22 и вишеструки од 3 пута просечног тачног опсега. Разлог за коришћење улазног периода од 22 је тај што у месецу обично постоје 22 трговачка дана. Коришћење 22 нивоа цена омогућава краткорочна колебања цена. Међутим, искусни трговци имају слободу да бирају различита подешавања у зависности од толеранције на ризик и стила трговања.
Формула и прорачуни
Излази из лустера показују две линије - лустер излази дугачак, а лустер кратки. Излаз лонг користи се за затварање дугих позиција, док се излаз лонг користи за затварање кратких позиција. Према томе, правило индикатора је затварање дугих позиција када цена иде испод излаза дуго и затварање кратких позиција када цена иде изнад излаза кратких.
Лустер лонг и схорт се користи за израчунавање вредности АТР. Затим ће, користећи препоручено подешавање од 22 периода, излаз лустера израчунати највиши максимум или најнижи најнижи ниво за исти период који се користи за израчунавање АТР. На крају, од вредности добијене за највиши максимум одузмите вишеструки АТР и додајте вишеструки АТР вредности добијеној за најнижи најнижи.
Формуле за два реда су следеће:
Излазак из лустера дугачак: н-дневни највиши максимум - АТР (н) к мултипликатор
Излазак из лустера кратак: н-дневни најнижи најнижи + АТР (н) к мултипликатор
Где:
- Н је подразумевани период јединице од 22 или број који трговац одабере.
- Множитељ је задати 3,0 Просечни тачни опсег.
Лустер Уптренд
Узлазни тренд се дешава када се цена хартије од вредности креће у узлазном смеру, а сваки узастопни врх и најнижи ниво је виши од осталих испод ње. Узлазни тренд омогућава трговцима да максимизирају повраћај од хартија од вредности пре него што дође до преокрета тренда. Излаз лустера користи се за препознавање узлазног тренда и постављање ниског зауставног нивоа. Након уочавања могуће тачке преокрета тренда, трговац може пронаћи други индикатор техничке анализе који покреће сигнале за куповину унутар тренда.
Графикон испод приказује ЕТН Еатон Цорпоратион која пробија и започиње узлазни тренд. Индикатор је идентификовао тренд раста деоница компаније и пратио је кретање цена док је његов стални раст растао.
Извор: Стоцкцхартс.цом
Лустер Довнтренд
Довндренд се дешава када цена хартије од вредности опада током одређеног временског периода. Карактеришу га нижи врхови и корита. Трговци би требали брзо избегавати падове, јер континуирани пад може негативно утицати на вредност хартије од вредности. Трговци користе техничке индикаторе попут излаза лустера да би уочили и потврдили падове.
Излази из лустера могу се користити заједно са индексом релативне снаге Индекс релативне снаге (РСИ) Индекс релативне снаге (РСИ) један је од најпопуларнијих и најчешће коришћених импулсних осцилатора. Првобитно га је развио познати машински инжењер који се претворио у техничког аналитичара, Ј. Веллес Вилдер. РСИ мери и брзину и брзину промене цене која показује снагу падајућег тренда и помаже трговцу да одлучи да ли ће ући у кратку позицију или не. Следећи графикон приказује акције ХПК Хевлетт-Пацкард Цо. које су 2012. године доживеле пад:
Извор: Стоцкцхартс.цом
Техничке залихе су обично нестабилније од осталих, а то значи да мултипликатор треба повећати. На графикону, излаз из лустера са улазним периодом од 22 и вишеструким од 3 покренуо би зауставни губитак пре него што се тренд наставио. Повећање множитеља са 3 на 5 омогућава већу несталност. Компанија је држала повећани мултипликатор све до пробоја који је означио крај падајућег тренда и почетак узлазног тренда.
Додатна средства
Финанце нуди Финансијско моделирање и вредновање аналитичара (ФМВА) ™ ФМВА® сертификат Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррари сертификационог програма за оне који желе да своју каријеру подигну на виши ниво. Да бисте наставили учити и напредовати у каријери, следећи ресурси ће вам бити од помоћи:
- Премија за тржишни ризик Премија за тржишни ризик Премија за тржишни ризик је додатни повратак који инвеститор очекује од држања ризичног тржишног портфеља уместо без ризичне имовине.
- Свинг трговање Свинг трговање Свинг трговање је техника трговања коју трговци користе за куповину и продају акција чији индикатори указују на тренд раста (позитивног) или опадајућег (негативног) у будућности, који се може кретати од преко ноћи до неколико недеља. Свинг трговина има за циљ да искористи куповину и продају привремених најнижих и највиших нивоа
- Механизми трговања Механизми трговања Механизми трговања односе се на различите методе којима се тргује средствима. Две главне врсте механизама трговања су механизми трговања вођени квотама и редоследом
- ВИКС ВИКС Чикашка берза опција (ЦБОЕ) створила је ВИКС (индекс волатилности ЦБОЕ) за мерење 30-дневне очекиване волатилности америчке берзе, која се понекад назива „индекс страха“. ВИКС је заснован на ценама опција на индексу С&П 500
