Овај паритет Пут-Цалл Паритет Пут-Цалл Паритет Пут-Цалл је важан концепт у одређивању цена опција који показује како цене путова, позива и основног средства морају бити у складу једна с другом. Ова једначина успоставља везу између цене цалл и пут опције која има исто основно средство. калкулатор приказује однос између европске цалл опције, ставите опцију Опције: позиви и стављања опција Опција је облик изведеног уговора који ималац има право, али не и обавезу, да купи или прода средство до одређеног датума (датум истека ) по назначеној цени (ударна цена). Постоје две врсте опција: позиви и путови. Америчке опције се могу применити у било ком тренутку, а њихова основна имовина Класа имовине Класа имовине је група сличних инвестиционих средстава. Различите класе или врсте инвестиционих средстава - попут инвестиција са фиксним приходом - групишу се заједно на основу сличне финансијске структуре. Обично се њима тргује на истим финансијским тржиштима и подлеже истим правилима и прописима. . Уношењем информација можете видети која би од ових променљивих требала бити да се одржи овај однос паритета.
Испод је брзи преглед Финанце-овог калкулатора паритета позивања:
Да бисте преузели Финанце-ов бесплатни калкулатор паритета пут-цалл, погледајте Финансијско тржиште: Калкулатор паритета Пут-цалл Пут-Цалл Калкулатор паритета Овај калкулатор паритета Пут-цалл показује везу између пут опција, опција позива и њиховог основног средства.
О паритету Пут-Цалл
Овај паритет показује како су повезане евро-цалл опција, пут опција и њихова основна имовина. Овај паритет важи само за европске опције са истим основним средством, ударном ценом и датумом истека. Овај концепт је важан у одређивању цена опција. Модели одређивања цена Опциони модели одређивања цена су математички модели који користе одређене променљиве за израчунавање теоријске вредности опције. Теоријска вредност ан. Испод је уобичајена верзија једначине:
Однос наводи да портфељ који се састоји од дуге позиције на цалл опцији и кратке позиције на продајној опцији треба да буде једнак дугој позицији на основном средству и кратке позиције на ударну цену Стрике Прице Цена штрајка је цена по којој ималац опције може да искористи опцију за куповину или продају основног вредносног папира, у зависности од тога да ли има цалл опцију или пут опцију. Опција је уговор са правом извршења уговора по одређеној цени, која је позната као штрајк цена. . Ова једначина се може преуредити на више начина за решавање било које одређене променљиве. На пример, према паритету пути-цалл-а, дуга позиција на цалл опцији треба да буде једнака портфељу који има дугу позицију на пут опцији, дугу позицију на основном средству и кратку позицију на цени штрајка. Овај портфолио се може означити као синтетичка цалл опција. У калкулатору поновног позива, уношењем информација за стављену опцију, основно средство и ударну цену можете лако израчунати шта би требало да буде стављена на основу паритета пути-позива.
Овај концепт је важно разумети, јер ако он не важи, то би потенцијално могло довести до могућности за арбитражу Арбитража Арбитража је стратегија искоришћавања разлика у ценама на различитим тржиштима за исто средство. Да би се то одвило, мора постојати ситуација са најмање две еквивалентне имовине са различитим ценама. У основи је арбитража ситуација из које трговац може да профитира. На пример, ако је цена цалл опције нижа од синтетичке цалл опције, то би значило да постоји погрешна цена и да бисте могли да примените арбитражну стратегију. У овом случају продали бисте синтетичку цалл опцију и купили стварну цалл опцију.
