Споразум Базел ИИИ је скуп финансијских реформи који је развио Базелски комитет за банкарски надзор (БЦБС), с циљем јачања прописа, надзора и управљања ризиком. Системски ризик Системски ризик се може дефинисати као ризик повезан са колапсом или неуспех компаније, индустрије, финансијске институције или читаве привреде. Ризик је од великог неуспеха финансијског система, при чему долази до кризе када даваоци капитала изгубе поверење у кориснике капитала у банкарској индустрији. Због утицаја глобалне финансијске кризе из 2008. на банке, Базел ИИИ је уведен да би побољшао способност банака да се носе са шоковима од финансијског стреса. Трошак дуга Трошак дуга је принос који компанија пружа својим власницима дугова и повериоцима. Трошкови дуга користе се у ВАЦЦ прорачунима за анализу процене. и да ојачају њихову транспарентност и обелодањивање.
Базел ИИИ се надовезује на претходне споразуме, Базел И и ИИ, и део је континуираног процеса за унапређење прописа у банкарској индустрији. Циљ споразума је да спречи банке да наштете економији преузимајући више ризика него што могу.
Базелски комитет
БЦБС је 1974. године основала централна банка Федералне резерве (Тхе Фед). Федералне резерве су централна банка Сједињених Држава и финансијски су ауторитет иза највеће светске економије слободног тржишта. гувернери земаља Групе десет (Г10), као одговор на поремећаје на финансијским тржиштима. Одбор је успостављен као форум на којем земље чланице могу да разматрају питања банкарског надзора. БЦБС је одговоран за обезбеђивање финансијске стабилности јачањем прописа, надзора и банкарске праксе на глобалном нивоу.
Комитет је 2009. проширен на 27 јурисдикција, укључујући Бразил, Канаду, Немачку, Аустралију, Аргентину, Кину, Француску, Индију, Саудијску Арабију, Холандију, Русију, Хонгконг, Јапан, Италију, Кореју, Мексико, Сингапур, Шпанију, Луксембург, Турска, Швајцарска, Шведска, Јужна Африка, Велика Британија, Сједињене Државе, Индонезија и Белгија.
БЦБС подноси извештаје Групи гувернера и шефова надзора (ГХОС). Његов секретаријат се налази у Базелу, у Швајцарској, у Банци за међународна поравнања (БИС). Од оснивања, БЦБС је формулисао споразуме Базел И, Базел ИИ и Базел ИИИ.
Кључни принципи Базела ИИИ
1. Минимални капитални захтеви
Споразумом из Базела ИИИ подигнути су минимални капитални захтеви за банке са 2% у Базелу ИИ на 4,5% обичног капитала, као проценат пондерисане активе банке. Такође постоји додатних 2,5% захтева за резервним капиталом који укупни минимални захтев доводи до 7%. Банке могу користити ме успремник суочене са финансијским стресом, али то може довести до још већих финансијских ограничења приликом исплате дивиденди.
Од 2015. године, капитални капитал првог нивоа повећао се са 4% у Базелу ИИ на 6% у Базелу ИИИ. 6% укључује 4,5% основног капитала првог реда и додатних 1,5% додатног капитала првог реда. Захтеви су требали да се примене почев од 2013. године, али је датум примене неколико пута одлаган и банке сада морају да примене промене до 1. јануара 2022. године.
2. Однос полуге
Басел ИИИ је увео коефицијент полуге који се не заснива на ризику како би служио као заштита од капиталних захтева заснованих на ризику. Банке су дужне да имају ниво полуге који прелази 3%. Коефицијент полуге који се не заснива на ризику израчунава се дељењем основног капитала са просечном укупном консолидованом активом банке.
Да би удовољила захтеву, Федерална банка банака Сједињених Држава утврдила је однос полуге на 5% за осигуране банкарске холдинг компаније и на 6% за системски важне финансијске институције (СИФИ).
3. Захтеви за ликвидношћу
Басел ИИИ је представио употребу два показатеља ликвидности - коефицијента покривености ликвидности и коефицијента нето стабилног финансирања. Однос покривености ликвидношћу захтева да банке држе довољно високо ликвидне активе која може издржати 30-дневни сценариј финансирања под стресом како су одредили супервизори. Мандат показатеља покривености ликвидности уведен је 2015. године са само 60% његових наведених захтева и очекује се да ће се повећавати за 10% сваке године до 2019. године, када ступи на снагу.
С друге стране, коефицијент нето стабилног финансирања (НСФР) захтева од банака да одржавају стабилно финансирање изнад потребног износа стабилног финансирања у периоду од једне године продуженог стреса. НСФР је дизајниран за решавање неусклађености ликвидности и почеће да функционише 2018. године.
Утицај Базела ИИИ
Захтев да банке морају одржавати минимални износ капитала од 7% у резерви учиниће банке мање профитабилним. Већина банака ће покушати да одржи већу резерву капитала како би се ублажила од финансијске невоље, чак иако смањују број зајмова издатих зајмопримцима. Од њих ће се тражити да држе више капитала против имовине, што ће смањити величину њихових биланса стања.
Студија Организације за економску сарадњу и развој (ОЕЦД) из 2011. године открила је да би средњорочни ефекат Базела ИИИ на БДП износио -0,05% до -0,15% годишње. Да би остале на површини, банке ће бити приморане да повећају распон кредита док додатне трошкове пребацују на своје клијенте.
Увођење нових захтева за ликвидношћу, углавном коефицијента покривености ликвидности (ЛЦР) и коефицијента нето стабилног финансирања (НСФР), утицаће на пословање тржишта обвезница. Да би задовољиле ЛЦР критеријуме ликвидне активе, банке ће се клонити да држе имовину са високим отицањем, као што су возила посебне намене (СПВ), возила посебне намене (СПВ) Возило / субјект посебне намене (СПВ / СПЕ) је посебан ентитет створен за специфичан и уски циљ, а то се држи ванбилансно. СПВ је структурирано инвестиционо средство (СИВ) и структурирано инвестиционо средство (СИВ) Структурисано инвестиционо средство (СИВ) је небанкарско финансијско тело основано за куповину инвестиција дизајнираних да профитирају од разлике у каматним стопама - познато као кредитни распон - између краткорочног и дугорочног дуга. .
Потражња за секуларизованом имовином и нижим квалитетом корпоративних обвезница смањиће се због пристрасности ЛЦР према банкама које имају државне обвезнице и покривене обвезнице. Као резултат, банке ће држати ликвиднију имовину и повећати удео дугорочних дугова, како би смањиле неусклађеност доспећа и одржале минимум НСФР. Банке ће такође минимизирати пословање које је више подложно ризику ликвидности.
Примена Базела ИИИ утицаће на тржишта деривата, јер више клириншких брокера напушта тржиште због већих трошкова. Капитални захтеви Базела ИИИ усредсређени су на смањење ризика друге уговорне стране, што зависи од тога да ли банка тргује преко дилера или централне клириншке друге уговорне стране (ЦЦП). Ако банка уђе у трговину дериватима са дилером, Басел ИИИ ствара обавезу и захтева високу капиталну накнаду за ту трговину.
Супротно томе, трговина дериватима преко ЦЦП-а резултира накнадом од само 2%, што је чини атрактивнијом за банке. Излазак дилера консолидовао би ризике међу мањим бројем чланова, што би отежало пренос трансакција из једне банке у другу и повећало системски ризик.
Критике
Институт за међународне финансије, удружење банкарских трговина са 450 чланова, смештено у Сједињеним Државама, протестовало је због примене Базела ИИИ због његовог потенцијала да науди банкама и успори економски раст. Студија ОЕЦД-а открила је да би Базел ИИИ вероватно смањио годишњи раст БДП-а за 0,05 до 0,15%.
Такође, Америчко удружење банкара и мноштво демократа у америчком Конгресу залагали су се против примене Базела ИИИ, плашећи се да би то осакатило мале америчке банке повећавајући њихов капитал на хипотеци и зајмовима МСП.
Остали ресурси
Финанце је глобални добављач курсева финансијског моделирања и сертификата финансијских аналитичара ФМВА® сертификација Придружите се 350.600+ ученика који раде у компанијама попут Амазона, ЈП Моргана и Феррарија. Да бисте наставили да развијате своју каријеру као финансијски професионалац и стекли детаљније разумевање банкарске индустрије, погледајте следеће додатне финансијске ресурсе:
- Кредитни ризик Кредитни ризик Кредитни ризик је ризик од губитка који може настати услед пропуста било које стране да се придржава услова било ког финансијског уговора, пре свега,
- Контроле капитала Контроле капитала Контроле капитала су мере које влада или централна банка привреде предузимају ради регулисања одлива и прилива страног капитала у земљу. Предузете мере могу бити у облику пореза, тарифа, ограничења количине или директних закона.
- Валутни ризик Валутни ризик Валутни ризик, или девизни ризик, односи се на изложеност са којом се суочавају инвеститори или компаније које послују у различитим земљама, у вези са непредвидивим добицима или губицима услед промена вредности једне валуте у односу на другу валуту.
- Квантитативно ублажавање Квантитативно ублажавање Квантитативно ублажавање (КЕ) је монетарна политика штампања новца коју Централна банка спроводи да би покренула економију. Централна банка ствара
